PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBIO с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBIO с FRDM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SBIO (ALPS Medical Breakthroughs ETF) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - SBIO is a Health & Biotech Equities fund tracking the S-Network Medical Breakthroughs Index, while FRDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SBIO returned 1.33%/yr vs 17.60%/yr for FRDM. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. SBIO charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.

Доходность

Сравнение доходности SBIO и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBIO показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 33.53%.

SBIO

1 день
-0.36%
1 месяц
-9.33%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
-2.48%
1 год
59.38%
3 года*
16.69%
5 лет*
1.33%
10 лет*
8.36%

FRDM

1 день
2.14%
1 месяц
-1.02%
С начала года
33.53%
6 месяцев
40.61%
1 год
79.74%
3 года*
32.52%
5 лет*
17.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBIO и FRDM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		-1.72%55.07%3.81%8.68%-28.08%-17.55%21.17%27.09%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		33.53%61.27%1.70%22.77%-14.45%6.13%16.90%12.33%

Correlation

The correlation between SBIO and FRDM is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2019 г.

0.41

Сравнение распределения секторов SBIO и FRDM

Секторы
SBIO
FRDM

Здравоохранение

100.0%
1.8%

Сырьевые материалы

-

7.4%

Коммуникационные услуги

-

3.9%

Потребительский циклический сектор

-

7.8%

Потребительский защитный сектор

-

2.2%

Энергетика

-

0.1%

Промышленность

-

8.6%

Недвижимость

-

2.5%

Технологии

-

41.1%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Финансовые услуги

-0.0%
22.1%

Здравоохранение

SBIO
100.0%
FRDM
1.8%

Сырьевые материалы

SBIO

-

FRDM
7.4%

Коммуникационные услуги

SBIO

-

FRDM
3.9%

Потребительский циклический сектор

SBIO

-

FRDM
7.8%

Потребительский защитный сектор

SBIO

-

FRDM
2.2%

Энергетика

SBIO

-

FRDM
0.1%

Промышленность

SBIO

-

FRDM
8.6%

Недвижимость

SBIO

-

FRDM
2.5%

Технологии

SBIO

-

FRDM
41.1%

Коммунальные услуги

SBIO

-

FRDM
2.6%

Финансовые услуги

SBIO
-0.0%
FRDM
22.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Medical Breakthroughs ETF

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с SBIO:
SBIO с XBISBIO с BBPSBIO с GERMSBIO с BBCSBIO с IBBSBIO с IBBQSBIO с PBE
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с EMDMFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Доходность на риск

SBIO vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBIO
Ранг доходности на риск SBIO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBIO c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBIOFRDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
3.08

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
3.57

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.53

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

4.75

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.54

18.69

-5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBIO vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBIO на текущий момент составляет 2.02, что ниже коэффициента Шарпа FRDM равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBIO и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBIOFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

3.08

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.84

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.79

-0.58

Просадки

Сравнение просадок SBIO и FRDM

Максимальная просадка SBIO за все время составила -63.06%, что больше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIO и FRDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBIOFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.06%

-40.49%

-22.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-16.87%

+4.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.44%

-16.87%

-25.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.10%

-29.25%

-23.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.90%

-8.86%

-9.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.43%

-7.10%

-21.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

4.28%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SBIO и FRDM

Текущая волатильность для ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) составляет 9.87%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 13.53%. Это указывает на то, что SBIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBIOFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.87%

13.53%

-3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.68%

23.53%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.62%

26.09%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.56%

21.15%

+12.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.18%

22.98%

+10.20%

Сравнение комиссий SBIO и FRDM

SBIO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FRDM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBIO и FRDM

SBIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.64%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%0.00%0.00%
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		0.00%0.00%3.55%0.22%0.00%0.00%0.00%0.04%2.79%1.77%

Часто задаваемые вопросы

SBIO and FRDM have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRDM has higher volatility (13.53%) compared to SBIO (9.87%). In terms of maximum drawdown, SBIO dropped -63.06% vs FRDM's -40.49%.

On 5-year performance, FRDM leads with 17.60% vs 1.33% for SBIO. On fees, FRDM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SBIO has been the lower-risk option at 9.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FRDM has performed better with a 17.60% return vs 1.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRDM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for SBIO.

FRDM has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.00% for SBIO.

SBIO is categorized as Health & Biotech Equities, while FRDM is Emerging Markets Diversified. SBIO tracks S-Network Medical Breakthroughs Index, while FRDM tracks Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. They also come from different issuers: SS&C and Freedom Funds. Their fees differ too: 0.50% for SBIO and 0.49% for FRDM.

FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBIO и FRDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор