PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPJ с TRFK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPJ с TRFK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) and TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) are both exchange-traded funds - COPJ is a Commodity Producers Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index, while TRFK is a Technology Equities fund tracking the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, COPJ returned 40.03%/yr vs 49.48%/yr for TRFK. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. COPJ charges 0.78%/yr vs 0.60%/yr for TRFK.

Доходность

Сравнение доходности COPJ и TRFK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COPJ показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у TRFK с доходностью 54.84%.

COPJ

1 день
0.12%
1 месяц
-7.29%
С начала года
2.88%
6 месяцев
14.73%
1 год
92.31%
3 года*
40.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

TRFK

1 день
3.16%
1 месяц
10.52%
С начала года
54.84%
6 месяцев
45.80%
1 год
84.85%
3 года*
49.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPJ и TRFK

2026 (YTD)202520242023
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		2.88%140.63%11.07%-5.30%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		54.84%26.81%38.30%44.51%

Correlation

The correlation between COPJ and TRFK is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.40

Сравнение распределения секторов COPJ и TRFK

Секторы
COPJ
TRFK

Сырьевые материалы

100.0%

-

Технологии

3.6%
91.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

COPJ
100.0%
TRFK

-

Технологии

COPJ
3.6%
TRFK
91.8%

Коммуникационные услуги

COPJ

-

TRFK

-

Потребительский циклический сектор

COPJ

-

TRFK

-

Потребительский защитный сектор

COPJ

-

TRFK

-

Энергетика

COPJ

-

TRFK

-

Финансовые услуги

COPJ

-

TRFK

-

Здравоохранение

COPJ

-

TRFK

-

Промышленность

COPJ

-

TRFK
8.3%

Недвижимость

COPJ

-

TRFK

-

Коммунальные услуги

COPJ

-

TRFK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Copper Miners ETF

Pacer Data and Digital Revolution ETF

Часто сравнивают с COPJ:
COPJ с COPXCOPJ с COPPCOPJ с CPERCOPJ с ICOPCOPJ с XMECOPJ с SLVPCOPJ с SCCO
Часто сравнивают с TRFK:
TRFK с FDTXTRFK с DTCRTRFK с IDGTTRFK с FRATRFK с PRNTRFK с SPYGTRFK с VRGWX

Доходность на риск

COPJ vs. TRFK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPJ
Ранг доходности на риск COPJ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPJ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPJ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPJ: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPJ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPJ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
TRFK
Ранг доходности на риск TRFK: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFK: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFK: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFK: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFK: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPJ c TRFK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPJTRFKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.89

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
3.36

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.45

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

4.36

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.26

10.40

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPJ vs. TRFK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPJ на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRFK равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPJ и TRFK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPJTRFKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.89

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.44

-0.49

Просадки

Сравнение просадок COPJ и TRFK

Максимальная просадка COPJ за все время составила -32.28%, что больше максимальной просадки TRFK в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPJ и TRFK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPJTRFKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.28%

-29.06%

-3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.28%

-19.56%

-12.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.28%

-29.06%

-3.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.36%

-8.94%

-12.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.88%

-6.05%

-5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.21%

8.19%

+3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности COPJ и TRFK

Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) имеет более высокую волатильность в 18.39% по сравнению с Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) с волатильностью 14.91%. Это указывает на то, что COPJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPJTRFKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.39%

14.91%

+3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.05%

24.23%

+12.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.71%

29.53%

+14.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.26%

29.31%

+5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.26%

29.31%

+5.95%

Сравнение комиссий COPJ и TRFK

COPJ берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии TRFK в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPJ и TRFK

Дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.25%, что больше доходности TRFK в 0.01%

ПозицияTTM2025202420232022
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		11.25%11.57%11.64%2.48%0.00%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		0.01%0.01%0.40%0.20%0.56%

Часто задаваемые вопросы

COPJ and TRFK have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPJ has higher volatility (18.39%) compared to TRFK (14.91%). In terms of maximum drawdown, COPJ dropped -32.28% vs TRFK's -29.06%.

On 3-year performance, TRFK leads with 49.48% vs 40.03% for COPJ. On fees, TRFK is cheaper at 0.60% per year. On volatility, TRFK has been the lower-risk option at 14.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TRFK has performed better with a 49.48% return vs 40.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TRFK is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.78% for COPJ.

COPJ has the higher dividend yield at 11.25%, compared with 0.01% for TRFK.

COPJ is categorized as Commodity Producers Equities, while TRFK is Technology Equities. COPJ tracks Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index, while TRFK tracks Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Sprott and Pacer. Their fees differ too: 0.78% for COPJ and 0.60% for TRFK.

TRFK currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPJ и TRFK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор