PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GREK с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GREK с SLV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GREK (Global X MSCI Greece ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - GREK is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI All Greece Select 25-50, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, GREK returned 14.76%/yr vs 14.08%/yr for SLV. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. GREK charges 0.58%/yr vs 0.50%/yr for SLV.

Доходность

Сравнение доходности GREK и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Greece ETF (GREK) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GREK показывает доходность 10.53%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -4.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GREK имеют среднегодовую доходность 14.76%, а акции SLV немного отстают с 14.08%.

GREK

1 день
1.58%
1 месяц
1.44%
С начала года
10.53%
6 месяцев
11.07%
1 год
36.15%
3 года*
31.41%
5 лет*
23.55%
10 лет*
14.76%

SLV

1 день
0.02%
1 месяц
-15.66%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
16.83%
1 год
88.38%
3 года*
40.36%
5 лет*
19.02%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GREK и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GREK
Global X MSCI Greece ETF		10.53%76.11%9.53%42.72%3.64%6.14%-13.89%50.20%-31.25%34.80%
SLV
iShares Silver Trust		-4.41%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Correlation

The correlation between GREK and SLV is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2011 г.

0.18

The correlation between GREK and SLV shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GREK и SLV

Секторы
GREK
SLV

Финансовые услуги

47.1%

-

Промышленность

13.5%

-

Коммунальные услуги

11.6%

-

Потребительский циклический сектор

9.6%

-

Энергетика

8.4%

-

Коммуникационные услуги

4.6%

-

Сырьевые материалы

3.2%
100.0%

Потребительский защитный сектор

1.1%

-

Недвижимость

1.0%

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Финансовые услуги

GREK
47.1%
SLV

-

Промышленность

GREK
13.5%
SLV

-

Коммунальные услуги

GREK
11.6%
SLV

-

Потребительский циклический сектор

GREK
9.6%
SLV

-

Энергетика

GREK
8.4%
SLV

-

Коммуникационные услуги

GREK
4.6%
SLV

-

Сырьевые материалы

GREK
3.2%
SLV
100.0%

Потребительский защитный сектор

GREK
1.1%
SLV

-

Недвижимость

GREK
1.0%
SLV

-

Здравоохранение

GREK

-

SLV

-

Технологии

GREK

-

SLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Greece ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с GREK:
GREK с VOOGREK с CLIXGREK с THDGREK с SPYGREK с LTC-USDGREK с EPIGREK с EWQ
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

GREK vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GREK
Ранг доходности на риск GREK: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GREK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GREK: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GREK: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GREK: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GREK: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GREK c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Greece ETF (GREK) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GREKSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.50

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
1.80

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

2.09

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.27

4.40

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GREK vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GREK на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLV равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GREK и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GREKSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.50

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.53

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.44

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.23

-0.08

Просадки

Сравнение просадок GREK и SLV

Максимальная просадка GREK за все время составила -79.50%, примерно равная максимальной просадке SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREK и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GREKSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.50%

-76.28%

-3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.32%

-42.45%

+21.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.63%

-42.45%

+19.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.46%

-42.45%

+11.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.04%

-42.81%

-14.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-41.69%

+36.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.30%

-44.67%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.88%

20.15%

-13.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GREK и SLV

Текущая волатильность для Global X MSCI Greece ETF (GREK) составляет 8.07%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.89%. Это указывает на то, что GREK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GREKSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

16.89%

-8.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.47%

58.88%

-38.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

59.53%

-35.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.41%

36.33%

-11.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.84%

31.92%

-2.08%

Сравнение комиссий GREK и SLV

GREK берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GREK и SLV

Дивидендная доходность GREK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GREK
Global X MSCI Greece ETF		3.13%3.46%4.63%2.61%2.82%2.16%2.62%2.25%2.41%2.13%1.95%1.52%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GREK and SLV have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.89%) compared to GREK (8.07%). In terms of maximum drawdown, GREK dropped -79.50% vs SLV's -76.28%.

On 10-year performance, GREK leads with 14.76% vs 14.08% for SLV. On fees, SLV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GREK has been the lower-risk option at 8.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GREK has performed better with a 14.76% return vs 14.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for GREK.

GREK has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 0.00% for SLV.

GREK is categorized as Emerging Markets Equities, while SLV is Silver. GREK tracks MSCI All Greece Select 25-50, while SLV tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.58% for GREK and 0.50% for SLV.

GREK currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GREK и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор