PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBIO с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBIO с SLV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SBIO (ALPS Medical Breakthroughs ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - SBIO is a Health & Biotech Equities fund tracking the S-Network Medical Breakthroughs Index, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, SBIO returned 8.36%/yr vs 14.08%/yr for SLV. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SBIO и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBIO показывает доходность -1.72%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -4.41%. За последние 10 лет акции SBIO уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 8.36% против 14.08% соответственно.

SBIO

1 день
-0.36%
1 месяц
-9.33%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
-2.48%
1 год
59.38%
3 года*
16.69%
5 лет*
1.33%
10 лет*
8.36%

SLV

1 день
0.02%
1 месяц
-15.66%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
16.83%
1 год
88.38%
3 года*
40.36%
5 лет*
19.02%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBIO и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		-1.72%55.07%3.81%8.68%-28.08%-17.55%21.17%50.30%-11.81%45.67%
SLV
iShares Silver Trust		-4.41%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Correlation

The correlation between SBIO and SLV is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.12

Сравнение распределения секторов SBIO и SLV

Секторы
SBIO
SLV

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

-0.0%

-

Здравоохранение

SBIO
100.0%
SLV

-

Сырьевые материалы

SBIO

-

SLV
100.0%

Коммуникационные услуги

SBIO

-

SLV

-

Потребительский циклический сектор

SBIO

-

SLV

-

Потребительский защитный сектор

SBIO

-

SLV

-

Энергетика

SBIO

-

SLV

-

Промышленность

SBIO

-

SLV

-

Недвижимость

SBIO

-

SLV

-

Технологии

SBIO

-

SLV

-

Коммунальные услуги

SBIO

-

SLV

-

Финансовые услуги

SBIO
-0.0%
SLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Medical Breakthroughs ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с SBIO:
SBIO с XBISBIO с BBPSBIO с GERMSBIO с BBCSBIO с IBBSBIO с IBBQSBIO с PBE
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

SBIO vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBIO
Ранг доходности на риск SBIO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBIO c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBIOSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.50

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
1.80

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

2.09

+2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.54

4.40

+9.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBIO vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBIO на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа SLV равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBIO и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBIOSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.50

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.53

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.44

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.23

-0.02

Просадки

Сравнение просадок SBIO и SLV

Максимальная просадка SBIO за все время составила -63.06%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIO и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBIOSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.06%

-76.28%

+13.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-42.45%

+29.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.44%

-42.45%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.10%

-42.45%

-10.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.06%

-42.81%

-20.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.90%

-41.69%

+23.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.43%

-44.67%

+16.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

20.15%

-15.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SBIO и SLV

Текущая волатильность для ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) составляет 9.87%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.89%. Это указывает на то, что SBIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBIOSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.87%

16.89%

-7.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.68%

58.88%

-36.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.62%

59.53%

-29.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.56%

36.33%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.18%

31.92%

+1.26%

Сравнение комиссий SBIO и SLV

И SBIO, и SLV имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBIO и SLV

Ни SBIO, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		0.00%0.00%3.55%0.22%0.00%0.00%0.00%0.04%2.79%1.77%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SBIO and SLV have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.89%) compared to SBIO (9.87%). In terms of maximum drawdown, SBIO dropped -63.06% vs SLV's -76.28%.

On 10-year performance, SLV leads with 14.08% vs 8.36% for SBIO. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, SBIO has been the lower-risk option at 9.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLV has performed better with a 14.08% return vs 8.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SBIO and SLV have the same expense ratio: 0.50% per year.

SBIO and SLV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SBIO is categorized as Health & Biotech Equities, while SLV is Silver. SBIO tracks S-Network Medical Breakthroughs Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: SS&C and iShares.

SBIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBIO и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор