Сравнение METL с COPJ
METL (Sprott Active Metals & Miners ETF) and COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) are both Commodity Producers Equities funds from Sprott. METL is actively managed, while COPJ is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. METL charges 0.89%/yr vs 0.78%/yr for COPJ.
Доходность
Сравнение доходности METL и COPJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METL показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у COPJ с доходностью 8.25%.
METL
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -9.34%
- С начала года
- 11.55%
- 6 месяцев
- 15.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COPJ
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- -9.26%
- С начала года
- 8.25%
- 6 месяцев
- 18.98%
- 1 год
- 103.03%
- 3 года*
- 41.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METL и COPJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 11.55% | 28.19% |
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 8.25% | 59.32% |
Correlation
The correlation between METL and COPJ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METL vs. COPJ — Ранг доходности на риск
METL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
COPJ
Сравнение METL c COPJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Active Metals & Miners ETF (METL) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METL | COPJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.96 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METL и COPJ
Максимальная просадка METL за все время составила -27.39%, что меньше максимальной просадки COPJ в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METL и COPJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METL | COPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.39% | -32.28% | +4.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -32.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.42% | -17.26% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -11.97% | +3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности METL и COPJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METL | COPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.21% | 44.42% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.21% | 35.48% | +9.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.21% | 35.48% | +9.73% |
Сравнение комиссий METL и COPJ
METL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии COPJ в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METL и COPJ
Дивидендная доходность METL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности COPJ в 10.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 10.69% | 11.57% | 11.64% | 2.48% |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 0.89% | 0.99% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
METL and COPJ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COPJ is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COPJ is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.89% for METL.
COPJ has the higher dividend yield at 10.69%, compared with 0.89% for METL.
Their fees differ too: 0.89% for METL and 0.78% for COPJ.
Подберите оптимальное распределение для METL и COPJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор