PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPU с VDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPU с VDC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EPU (iShares MSCI Peru ETF) and VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - EPU is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI All Peru Capped Index, while VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPU returned 13.60%/yr vs 7.63%/yr for VDC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. EPU charges 0.59%/yr vs 0.09%/yr for VDC.

Доходность

Сравнение доходности EPU и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Peru ETF (EPU) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPU показывает доходность 8.06%, что значительно выше, чем у VDC с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции EPU превзошли акции VDC по среднегодовой доходности: 13.60% против 7.63% соответственно.

EPU

1 день
-0.48%
1 месяц
-6.18%
С начала года
8.06%
6 месяцев
18.00%
1 год
64.61%
3 года*
41.57%
5 лет*
25.82%
10 лет*
13.60%

VDC

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.19%
С начала года
7.19%
6 месяцев
7.44%
1 год
4.07%
3 года*
8.08%
5 лет*
6.63%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPU и VDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPU
iShares MSCI Peru ETF		8.06%86.87%21.73%25.34%2.05%-11.81%-4.31%7.30%-12.17%29.70%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		7.19%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%

Correlation

The correlation between EPU and VDC is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2009 г.

0.30

Over the past year, the correlation between EPU and VDC has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EPU и VDC

Секторы
EPU
VDC

Сырьевые материалы

52.7%
0.3%

Финансовые услуги

28.8%

-

Потребительский циклический сектор

4.1%
1.8%

Недвижимость

3.2%

-

Потребительский защитный сектор

3.0%
97.5%

Коммунальные услуги

2.8%

-

Промышленность

2.8%
0.3%

Коммуникационные услуги

1.6%

-

Здравоохранение

1.2%
0.0%

Энергетика

-

-

Технологии

-

-

Сырьевые материалы

EPU
52.7%
VDC
0.3%

Финансовые услуги

EPU
28.8%
VDC

-

Потребительский циклический сектор

EPU
4.1%
VDC
1.8%

Недвижимость

EPU
3.2%
VDC

-

Потребительский защитный сектор

EPU
3.0%
VDC
97.5%

Коммунальные услуги

EPU
2.8%
VDC

-

Промышленность

EPU
2.8%
VDC
0.3%

Коммуникационные услуги

EPU
1.6%
VDC

-

Здравоохранение

EPU
1.2%
VDC
0.0%

Энергетика

EPU

-

VDC

-

Технологии

EPU

-

VDC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Peru ETF

Vanguard Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI
Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI

Доходность на риск

EPU vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPU c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Peru ETF (EPU) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPUVDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
0.33

+1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
0.56

+2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.06

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

0.44

+2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.14

0.90

+8.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPU vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPU на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа VDC равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPU и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPUVDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

0.33

+1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.51

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.52

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.67

-0.24

Просадки

Сравнение просадок EPU и VDC

Максимальная просадка EPU за все время составила -60.62%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPU и VDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPUVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.62%

-34.24%

-26.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-9.28%

-11.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.85%

-11.78%

-9.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.59%

-16.55%

-19.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.97%

-25.31%

-25.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.69%

-7.27%

-9.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.82%

-3.73%

-15.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.09%

4.53%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности EPU и VDC

iShares MSCI Peru ETF (EPU) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что EPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPUVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

4.47%

+6.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.83%

9.87%

+15.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.07%

12.43%

+17.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.91%

13.15%

+11.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.52%

14.65%

+8.87%

Сравнение комиссий EPU и VDC

EPU берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VDC в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPU и VDC

Дивидендная доходность EPU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности VDC в 2.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPU
iShares MSCI Peru ETF		1.51%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.14%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

EPU and VDC have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPU has higher volatility (10.84%) compared to VDC (4.47%). In terms of maximum drawdown, EPU dropped -60.62% vs VDC's -34.24%.

On 10-year performance, EPU leads with 13.60% vs 7.63% for VDC. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDC has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPU has performed better with a 13.60% return vs 7.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.59% for EPU.

VDC has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 1.51% for EPU.

EPU is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VDC is Consumer Staples Equities. EPU tracks MSCI All Peru Capped Index, while VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for EPU and 0.09% for VDC.

EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPU и VDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор