Сравнение NLR с METL
NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) and METL (Sprott Active Metals & Miners ETF) are both exchange-traded funds - NLR is a Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while METL is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Sprott. NLR is passively managed, while METL is actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NLR charges 0.56%/yr vs 0.89%/yr for METL.
Доходность
Сравнение доходности NLR и METL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NLR показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у METL с доходностью 7.51%.
NLR
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -12.54%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -6.08%
- 1 год
- 26.72%
- 3 года*
- 31.16%
- 5 лет*
- 20.16%
- 10 лет*
- 12.72%
METL
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -9.97%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 15.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NLR и METL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | -0.79% | 3.46% |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 7.51% | 27.04% |
Correlation
The correlation between NLR and METL is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLR vs. METL — Ранг доходности на риск
NLR
METL
Сравнение NLR c METL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Sprott Active Metals & Miners ETF (METL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NLR | METL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NLR | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.18 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок NLR и METL
Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что больше максимальной просадки METL в -27.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и METL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLR | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.05% | -27.39% | -37.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.80% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.03% | -18.48% | -6.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.71% | -8.24% | -27.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NLR и METL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLR | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.96% | 44.85% | -1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.43% | 44.85% | -15.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.14% | 44.85% | -20.71% |
Сравнение комиссий NLR и METL
NLR берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии METL в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLR и METL
Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности METL в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 0.92% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | 2.57% | 2.55% | 0.76% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.21% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% |
Часто задаваемые вопросы
NLR and METL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NLR is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NLR is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.89% for METL.
NLR has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 0.92% for METL.
NLR is categorized as Alternative Energy Equities, while METL is Commodity Producers Equities. They also come from different issuers: VanEck and Sprott. Their fees differ too: 0.56% for NLR and 0.89% for METL.
Подберите оптимальное распределение для NLR и METL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор