PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUR с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUR с XLK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TUR (iShares MSCI Turkey ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - TUR is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Turkey Investable Market Index, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TUR returned 2.67%/yr vs 25.04%/yr for XLK. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. TUR charges 0.59%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности TUR и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUR показывает доходность 12.06%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 28.09%. За последние 10 лет акции TUR уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 2.67% против 25.04% соответственно.

TUR

1 день
1.26%
1 месяц
-11.46%
С начала года
12.06%
6 месяцев
13.21%
1 год
25.17%
3 года*
10.28%
5 лет*
13.98%
10 лет*
2.67%

XLK

1 день
2.15%
1 месяц
4.93%
С начала года
28.09%
6 месяцев
25.10%
1 год
55.42%
3 года*
31.33%
5 лет*
22.26%
10 лет*
25.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUR и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		12.06%-1.54%12.91%-8.83%105.75%-27.41%-1.19%14.49%-41.46%37.58%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		28.09%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between TUR and XLK is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2008 г.

0.40

The correlation between TUR and XLK shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TUR и XLK

Секторы
TUR
XLK

Промышленность

32.0%
0.1%

Финансовые услуги

22.0%

-

Потребительский защитный сектор

11.4%

-

Сырьевые материалы

9.8%

-

Потребительский циклический сектор

6.3%

-

Энергетика

5.9%
0.2%

Недвижимость

4.1%

-

Коммунальные услуги

3.5%

-

Коммуникационные услуги

3.2%

-

Здравоохранение

1.8%

-

Технологии

0.8%
99.7%

Промышленность

TUR
32.0%
XLK
0.1%

Финансовые услуги

TUR
22.0%
XLK

-

Потребительский защитный сектор

TUR
11.4%
XLK

-

Сырьевые материалы

TUR
9.8%
XLK

-

Потребительский циклический сектор

TUR
6.3%
XLK

-

Энергетика

TUR
5.9%
XLK
0.2%

Недвижимость

TUR
4.1%
XLK

-

Коммунальные услуги

TUR
3.5%
XLK

-

Коммуникационные услуги

TUR
3.2%
XLK

-

Здравоохранение

TUR
1.8%
XLK

-

Технологии

TUR
0.8%
XLK
99.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Turkey ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с TUR:
TUR с VOOTUR с HEDJTUR с AMRTUR с EPOLTUR с SPYTUR с VGKTUR с SFM
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

TUR vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUR
Ранг доходности на риск TUR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUR: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUR: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUR: 3333
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUR c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TURXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
2.53

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
3.06

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.42

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

3.50

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.58

11.58

-7.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUR vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUR на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUR и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TURXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.53

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.89

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

1.02

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.41

-0.37

Просадки

Сравнение просадок TUR и XLK

Максимальная просадка TUR за все время составила -72.34%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUR и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TURXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.34%

-82.05%

+9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.07%

-15.92%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.63%

-25.66%

-5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.63%

-33.56%

+1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.25%

-33.56%

-25.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.48%

-7.08%

-22.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.89%

-34.95%

-4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

4.80%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности TUR и XLK

iShares MSCI Turkey ETF (TUR) имеет более высокую волатильность в 14.02% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 10.42%. Это указывает на то, что TUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TURXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.02%

10.42%

+3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.10%

18.32%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.46%

22.08%

+3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.18%

25.10%

+9.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.41%

24.60%

+9.81%

Сравнение комиссий TUR и XLK

TUR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUR и XLK

Дивидендная доходность TUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности XLK в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		2.14%2.40%1.79%4.43%1.97%4.22%0.87%3.29%4.05%2.64%2.89%3.04%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.41%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

TUR and XLK have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TUR has higher volatility (14.02%) compared to XLK (10.42%). In terms of maximum drawdown, TUR dropped -72.34% vs XLK's -82.05%.

On 10-year performance, XLK leads with 25.04% vs 2.67% for TUR. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLK has been the lower-risk option at 10.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLK has performed better with a 25.04% return vs 2.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.59% for TUR.

TUR has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 0.41% for XLK.

TUR is categorized as Emerging Markets Equities, while XLK is Technology Equities. TUR tracks MSCI Turkey Investable Market Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.59% for TUR and 0.08% for XLK.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUR и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор