Сравнение TRFK с SBIO
TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) and SBIO (ALPS Medical Breakthroughs ETF) are both exchange-traded funds - TRFK is a Technology Equities fund tracking the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net, while SBIO is a Health & Biotech Equities fund tracking the S-Network Medical Breakthroughs Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TRFK returned 49.48%/yr vs 16.69%/yr for SBIO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. TRFK charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for SBIO.
Доходность
Сравнение доходности TRFK и SBIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRFK показывает доходность 54.84%, что значительно выше, чем у SBIO с доходностью -1.72%.
TRFK
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- 10.52%
- С начала года
- 54.84%
- 6 месяцев
- 45.80%
- 1 год
- 84.85%
- 3 года*
- 49.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIO
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -9.33%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 59.38%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 1.33%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение доходности по годам TRFK и SBIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 54.84% | 26.81% | 38.30% | 66.63% | -10.61% |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | -1.72% | 55.07% | 3.81% | 8.68% | 15.08% |
Correlation
The correlation between TRFK and SBIO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2022 г. | 0.45 |
Сравнение распределения секторов TRFK и SBIO
Секторы
TRFK
SBIO
Технологии
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
TRFK
SBIO
-
Промышленность
TRFK
SBIO
-
Сырьевые материалы
TRFK
-
SBIO
-
Коммуникационные услуги
TRFK
-
SBIO
-
Потребительский циклический сектор
TRFK
-
SBIO
-
Потребительский защитный сектор
TRFK
-
SBIO
-
Энергетика
TRFK
-
SBIO
-
Финансовые услуги
TRFK
-
SBIO
Здравоохранение
TRFK
-
SBIO
Недвижимость
TRFK
-
SBIO
-
Коммунальные услуги
TRFK
-
SBIO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRFK vs. SBIO — Ранг доходности на риск
TRFK
SBIO
Сравнение TRFK c SBIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRFK | SBIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.33 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.36 | 4.72 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | 13.54 | -3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRFK | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89 | 2.02 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.21 | +1.23 |
Просадки
Сравнение просадок TRFK и SBIO
Максимальная просадка TRFK за все время составила -29.06%, что меньше максимальной просадки SBIO в -63.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFK и SBIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRFK | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.06% | -63.06% | +34.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.56% | -12.66% | -6.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.06% | -42.44% | +13.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.94% | -17.90% | +8.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -28.43% | +22.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.19% | 4.40% | +3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRFK и SBIO
Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) имеет более высокую волатильность в 14.91% по сравнению с ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) с волатильностью 9.87%. Это указывает на то, что TRFK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRFK | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.91% | 9.87% | +5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.23% | 22.68% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.53% | 29.62% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.31% | 33.56% | -4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.31% | 33.18% | -3.87% |
Сравнение комиссий TRFK и SBIO
TRFK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SBIO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRFK и SBIO
Дивидендная доходность TRFK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как SBIO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 0.00% | 0.00% | 3.55% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 2.79% | 1.77% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 0.01% | 0.01% | 0.40% | 0.20% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRFK and SBIO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRFK has higher volatility (14.91%) compared to SBIO (9.87%). In terms of maximum drawdown, TRFK dropped -29.06% vs SBIO's -63.06%.
On 3-year performance, TRFK leads with 49.48% vs 16.69% for SBIO. On fees, SBIO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SBIO has been the lower-risk option at 9.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TRFK has performed better with a 49.48% return vs 16.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBIO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for TRFK.
TRFK has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for SBIO.
TRFK is categorized as Technology Equities, while SBIO is Health & Biotech Equities. TRFK tracks Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net, while SBIO tracks S-Network Medical Breakthroughs Index. They also come from different issuers: Pacer and SS&C. Their fees differ too: 0.60% for TRFK and 0.50% for SBIO.
TRFK currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRFK и SBIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор