PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLV с TRFK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLV с TRFK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SLV (iShares Silver Trust) and TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) are both exchange-traded funds - SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while TRFK is a Technology Equities fund tracking the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, SLV returned 40.36%/yr vs 49.48%/yr for TRFK. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. SLV charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for TRFK.

Доходность

Сравнение доходности SLV и TRFK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Silver Trust (SLV) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLV показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у TRFK с доходностью 54.84%.

SLV

1 день
0.02%
1 месяц
-15.66%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
16.83%
1 год
88.38%
3 года*
40.36%
5 лет*
19.02%
10 лет*
14.08%

TRFK

1 день
3.16%
1 месяц
10.52%
С начала года
54.84%
6 месяцев
45.80%
1 год
84.85%
3 года*
49.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLV и TRFK

2026 (YTD)2025202420232022
SLV
iShares Silver Trust		-4.41%144.66%20.89%-1.09%10.27%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		54.84%26.81%38.30%66.63%-10.61%

Correlation

The correlation between SLV and TRFK is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2022 г.

0.24

Сравнение распределения секторов SLV и TRFK

Секторы
SLV
TRFK

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

91.8%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SLV
100.0%
TRFK

-

Коммуникационные услуги

SLV

-

TRFK

-

Потребительский циклический сектор

SLV

-

TRFK

-

Потребительский защитный сектор

SLV

-

TRFK

-

Энергетика

SLV

-

TRFK

-

Финансовые услуги

SLV

-

TRFK

-

Здравоохранение

SLV

-

TRFK

-

Промышленность

SLV

-

TRFK
8.3%

Недвижимость

SLV

-

TRFK

-

Технологии

SLV

-

TRFK
91.8%

Коммунальные услуги

SLV

-

TRFK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Silver Trust

Pacer Data and Digital Revolution ETF

Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ
Часто сравнивают с TRFK:
TRFK с FDTXTRFK с DTCRTRFK с IDGTTRFK с FRATRFK с PRNTRFK с SPYGTRFK с VRGWX

Доходность на риск

SLV vs. TRFK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
TRFK
Ранг доходности на риск TRFK: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFK: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFK: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFK: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFK: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLV c TRFK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVTRFKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.89

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
3.36

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.45

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

4.36

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.40

10.40

-6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLV vs. TRFK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLV на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа TRFK равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLV и TRFK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVTRFKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.89

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

1.44

-1.21

Просадки

Сравнение просадок SLV и TRFK

Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что больше максимальной просадки TRFK в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и TRFK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVTRFKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.28%

-29.06%

-47.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.45%

-19.56%

-22.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.45%

-29.06%

-13.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.69%

-8.94%

-32.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.67%

-6.05%

-38.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.15%

8.19%

+11.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SLV и TRFK

iShares Silver Trust (SLV) имеет более высокую волатильность в 16.89% по сравнению с Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) с волатильностью 14.91%. Это указывает на то, что SLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVTRFKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.89%

14.91%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.88%

24.23%

+34.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.53%

29.53%

+30.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.33%

29.31%

+7.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.92%

29.31%

+2.61%

Сравнение комиссий SLV и TRFK

SLV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TRFK в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLV и TRFK

SLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRFK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM2025202420232022
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		0.01%0.01%0.40%0.20%0.56%

Часто задаваемые вопросы

SLV and TRFK have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.89%) compared to TRFK (14.91%). In terms of maximum drawdown, SLV dropped -76.28% vs TRFK's -29.06%.

On 3-year performance, TRFK leads with 49.48% vs 40.36% for SLV. On fees, SLV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TRFK has been the lower-risk option at 14.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TRFK has performed better with a 49.48% return vs 40.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for TRFK.

TRFK has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for SLV.

SLV is categorized as Silver, while TRFK is Technology Equities. SLV tracks LBMA Silver Price, while TRFK tracks Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.50% for SLV and 0.60% for TRFK.

TRFK currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLV и TRFK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор