PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares MSCI Turkey ETF (TUR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US4642867158

CUSIP

464286715

Эмитент

iShares

Дата выпуска

26 мар. 2008 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Emerging Markets Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

MSCI Turkey Investable Market Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия TUR составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии TUR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
TUR с EPOL TUR с AMR TUR с HEDJ TUR с VGK TUR с QQQ TUR с EPI TUR с IOO TUR с SPY TUR с VOO TUR с SCHD
Популярные сравнения:
TUR с EPOL TUR с AMR TUR с HEDJ TUR с VGK TUR с QQQ TUR с EPI TUR с IOO TUR с SPY TUR с VOO TUR с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares MSCI Turkey ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-14.86%
8.53%
TUR (iShares MSCI Turkey ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares MSCI Turkey ETF показал доход в 12.82% с начала года и 9.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares MSCI Turkey ETF составила -1.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


TUR

С начала года

12.82%

1 месяц

3.75%

6 месяцев

-14.43%

1 год

9.36%

5 лет

9.30%

10 лет

-1.38%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TUR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202410.90%4.72%-4.13%11.85%5.17%0.62%-0.57%-11.30%-1.83%-7.86%8.83%12.82%
2023-8.38%4.66%-8.06%-5.06%-2.00%-3.73%19.68%10.83%2.91%-11.44%3.28%-7.52%-8.83%
20229.90%-8.32%10.58%7.68%-4.49%-8.21%1.21%16.89%-1.82%23.14%26.15%8.41%105.75%
20210.60%0.23%-13.96%1.39%-1.63%-5.30%5.17%7.36%-10.63%0.19%-15.68%3.93%-27.41%
20202.44%-14.77%-20.55%7.03%7.46%8.18%-7.11%-7.42%-1.05%-10.22%25.65%19.28%-1.19%
201917.62%-3.56%-12.92%-3.91%-2.14%7.19%9.57%-7.55%10.73%-7.41%7.28%3.21%14.49%
20184.69%-1.98%-4.89%-11.17%-12.69%-5.20%-6.65%-28.36%17.81%-1.93%12.46%-6.14%-41.46%
20173.51%4.55%1.88%11.09%3.60%3.27%6.79%4.31%-9.58%0.02%-9.40%15.03%37.58%
20162.28%0.78%16.97%4.84%-13.71%2.21%-4.54%0.32%-0.29%-1.32%-14.83%2.20%-8.56%
2015-1.71%-7.10%-6.43%1.08%-0.21%-1.25%-4.79%-11.03%-4.45%10.18%-4.84%-5.06%-31.44%
2014-12.80%2.69%14.06%9.31%7.71%-1.49%3.31%-3.36%-11.52%10.13%6.72%-5.84%15.79%
20131.26%-2.53%8.01%2.84%-5.34%-12.62%-5.47%-13.77%13.92%4.70%-3.00%-14.92%-27.24%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TUR составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности TUR, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TUR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TUR, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.392.10
Коэффициент Сортино TUR, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.702.80
Коэффициент Омега TUR, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.081.39
Коэффициент Кальмара TUR, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.213.09
Коэффициент Мартина TUR, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.7713.49
TUR
^GSPC

iShares MSCI Turkey ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.39. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.39
2.10
TUR (iShares MSCI Turkey ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares MSCI Turkey ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию.


1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.64$1.43$0.73$0.78$0.23$0.89$1.00$1.15$0.94$1.11$0.88$1.12

Дивидендный доход

1.79%4.43%1.97%4.22%0.87%3.29%4.05%2.63%2.89%3.04%1.63%2.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI Turkey ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.64
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$1.43
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.73
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.78
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.23
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.89
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$1.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$1.15
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.94
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$1.11
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.88
2013$1.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-36.14%
-2.62%
TUR (iShares MSCI Turkey ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares MSCI Turkey ETF показал максимальную просадку в 72.34%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iShares MSCI Turkey ETF составляет 36.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.34%9 мая 2013 г.172920 мар. 2020 г.
-68.94%5 авг. 2008 г.7720 нояб. 2008 г.2815 янв. 2010 г.358
-48.29%5 нояб. 2010 г.28319 дек. 2011 г.3446 мая 2013 г.627
-24.57%16 мая 2008 г.332 июл. 2008 г.1930 июл. 2008 г.52
-18.54%15 апр. 2010 г.377 июн. 2010 г.392 авг. 2010 г.76

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares MSCI Turkey ETF составляет 6.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.64%
3.79%
TUR (iShares MSCI Turkey ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab