PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUR с COPJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUR с COPJ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TUR (iShares MSCI Turkey ETF) and COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - TUR is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Turkey Investable Market Index, while COPJ is a Commodity Producers Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TUR returned 10.28%/yr vs 40.03%/yr for COPJ. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. TUR charges 0.59%/yr vs 0.78%/yr for COPJ.

Доходность

Сравнение доходности TUR и COPJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUR показывает доходность 12.06%, что значительно выше, чем у COPJ с доходностью 2.88%.

TUR

1 день
1.26%
1 месяц
-11.46%
С начала года
12.06%
6 месяцев
13.21%
1 год
25.17%
3 года*
10.28%
5 лет*
13.98%
10 лет*
2.67%

COPJ

1 день
0.12%
1 месяц
-7.29%
С начала года
2.88%
6 месяцев
14.73%
1 год
92.31%
3 года*
40.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUR и COPJ

2026 (YTD)202520242023
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		12.06%-1.54%12.91%4.41%
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		2.88%140.63%11.07%-5.30%

Correlation

The correlation between TUR and COPJ is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.22

The correlation between TUR and COPJ shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TUR и COPJ

Секторы
TUR
COPJ

Промышленность

32.0%

-

Финансовые услуги

22.0%

-

Потребительский защитный сектор

11.4%

-

Сырьевые материалы

9.8%
100.0%

Потребительский циклический сектор

6.3%

-

Энергетика

5.9%

-

Недвижимость

4.1%

-

Коммунальные услуги

3.5%

-

Коммуникационные услуги

3.2%

-

Здравоохранение

1.8%

-

Технологии

0.8%
3.6%

Промышленность

TUR
32.0%
COPJ

-

Финансовые услуги

TUR
22.0%
COPJ

-

Потребительский защитный сектор

TUR
11.4%
COPJ

-

Сырьевые материалы

TUR
9.8%
COPJ
100.0%

Потребительский циклический сектор

TUR
6.3%
COPJ

-

Энергетика

TUR
5.9%
COPJ

-

Недвижимость

TUR
4.1%
COPJ

-

Коммунальные услуги

TUR
3.5%
COPJ

-

Коммуникационные услуги

TUR
3.2%
COPJ

-

Здравоохранение

TUR
1.8%
COPJ

-

Технологии

TUR
0.8%
COPJ
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Turkey ETF

Sprott Junior Copper Miners ETF

Часто сравнивают с TUR:
TUR с VOOTUR с HEDJTUR с EPOLTUR с AMRTUR с SPYTUR с VGKTUR с SFM
Часто сравнивают с COPJ:
COPJ с COPXCOPJ с COPPCOPJ с CPERCOPJ с ICOPCOPJ с XMECOPJ с SLVPCOPJ с SCCO

Доходность на риск

TUR vs. COPJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUR
Ранг доходности на риск TUR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUR: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUR: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUR: 3333
Ранг коэф-та Мартина
COPJ
Ранг доходности на риск COPJ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPJ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPJ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPJ: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPJ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPJ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUR c COPJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TURCOPJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
2.13

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
2.46

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

2.88

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.58

8.26

-3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUR vs. COPJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUR на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа COPJ равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUR и COPJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TURCOPJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.13

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.95

-0.91

Просадки

Сравнение просадок TUR и COPJ

Максимальная просадка TUR за все время составила -72.34%, что больше максимальной просадки COPJ в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUR и COPJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TURCOPJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.34%

-32.28%

-40.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.07%

-32.28%

+16.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.63%

-32.28%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.48%

-21.36%

-8.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.89%

-11.88%

-28.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

11.21%

-5.70%

Волатильность

Сравнение волатильности TUR и COPJ

Текущая волатильность для iShares MSCI Turkey ETF (TUR) составляет 14.02%, в то время как у Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) волатильность равна 18.39%. Это указывает на то, что TUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TURCOPJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.02%

18.39%

-4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.10%

37.05%

-16.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.46%

43.71%

-18.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.18%

35.26%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.41%

35.26%

-0.85%

Сравнение комиссий TUR и COPJ

TUR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии COPJ в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUR и COPJ

Дивидендная доходность TUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности COPJ в 11.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		11.25%11.57%11.64%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		2.14%2.40%1.79%4.43%1.97%4.22%0.87%3.29%4.05%2.64%2.89%3.04%

Часто задаваемые вопросы

TUR and COPJ have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPJ has higher volatility (18.39%) compared to TUR (14.02%). In terms of maximum drawdown, TUR dropped -72.34% vs COPJ's -32.28%.

On 3-year performance, COPJ leads with 40.03% vs 10.28% for TUR. On fees, TUR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TUR has been the lower-risk option at 14.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, COPJ has performed better with a 40.03% return vs 10.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TUR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.78% for COPJ.

COPJ has the higher dividend yield at 11.25%, compared with 2.14% for TUR.

TUR is categorized as Emerging Markets Equities, while COPJ is Commodity Producers Equities. TUR tracks MSCI Turkey Investable Market Index, while COPJ tracks Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index. They also come from different issuers: iShares and Sprott. Their fees differ too: 0.59% for TUR and 0.78% for COPJ.

COPJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUR и COPJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор