Сравнение IWM с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares Silver Trust (SLV).
IWM и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWM и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWM и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, IWM показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции IWM уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 9.83% против 16.87% соответственно.
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
SLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 58.80%
- 1 год
- 122.46%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWM и SLV
IWM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
IWM vs. SLV — Ранг доходности на риск
IWM
SLV
Сравнение IWM c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWM | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 2.16 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.23 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.40 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.82 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 8.70 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWM | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 2.16 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.69 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.54 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.25 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между IWM и SLV составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWM и SLV
Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWM и SLV
Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWM | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -76.28% | +17.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -42.45% | +28.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.91% | -42.45% | +10.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.13% | -42.81% | +1.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -35.47% | +28.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -44.76% | +33.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 13.77% | -10.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWM и SLV
Текущая волатильность для iShares Russell 2000 ETF (IWM) составляет 7.36%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что IWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWM | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 16.96% | -9.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 57.27% | -42.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 57.07% | -33.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.54% | 35.27% | -12.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.99% | 31.35% | -8.36% |