PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWM с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWM с SLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IWM (iShares Russell 2000 ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWM returned 10.93%/yr vs 15.55%/yr for SLV. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. IWM charges 0.19%/yr vs 0.50%/yr for SLV.

Доходность

Сравнение доходности IWM и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWM показывает доходность 17.07%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью 2.78%. За последние 10 лет акции IWM уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 10.93% против 15.55% соответственно.

IWM

1 день
-1.37%
1 месяц
3.52%
С начала года
17.07%
6 месяцев
15.83%
1 год
39.10%
3 года*
17.88%
5 лет*
6.11%
10 лет*
10.93%

SLV

1 день
-2.62%
1 месяц
0.41%
С начала года
2.78%
6 месяцев
24.76%
1 год
110.59%
3 года*
45.06%
5 лет*
20.76%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWM и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWM
iShares Russell 2000 ETF		17.07%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%
SLV
iShares Silver Trust		2.78%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Correlation

The correlation between IWM and SLV is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2006 г.

0.21

Сравнение распределения секторов IWM и SLV

Секторы
IWM
SLV

Технологии

19.5%

-

Промышленность

17.1%

-

Финансовые услуги

15.8%

-

Здравоохранение

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

7.8%

-

Энергетика

6.0%

-

Недвижимость

5.7%

-

Сырьевые материалы

4.5%
100.0%

Коммунальные услуги

3.0%

-

Потребительский защитный сектор

2.1%

-

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Технологии

IWM
19.5%
SLV

-

Промышленность

IWM
17.1%
SLV

-

Финансовые услуги

IWM
15.8%
SLV

-

Здравоохранение

IWM
15.8%
SLV

-

Потребительский циклический сектор

IWM
7.8%
SLV

-

Энергетика

IWM
6.0%
SLV

-

Недвижимость

IWM
5.7%
SLV

-

Сырьевые материалы

IWM
4.5%
SLV
100.0%

Коммунальные услуги

IWM
3.0%
SLV

-

Потребительский защитный сектор

IWM
2.1%
SLV

-

Коммуникационные услуги

IWM
2.0%
SLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

IWM vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWM c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.89

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.07

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

2.62

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.64

5.64

+7.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWM vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWM на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLV равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWM и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.89

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.58

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.49

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.25

+0.12

Просадки

Сравнение просадок IWM и SLV

Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-76.28%

+17.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-42.45%

+31.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.50%

-42.45%

+14.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

-42.45%

+10.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

-42.81%

+1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-37.30%

+35.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-44.67%

+33.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

19.67%

-16.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IWM и SLV

Текущая волатильность для iShares Russell 2000 ETF (IWM) составляет 5.75%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.30%. Это указывает на то, что IWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

16.30%

-10.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

58.31%

-44.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.20%

58.90%

-39.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.52%

36.15%

-13.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.04%

31.84%

-8.80%

Сравнение комиссий IWM и SLV

IWM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWM и SLV

Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.88%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWM and SLV have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.30%) compared to IWM (5.75%). In terms of maximum drawdown, IWM dropped -59.05% vs SLV's -76.28%.

On 10-year performance, SLV leads with 15.55% vs 10.93% for IWM. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWM has been the lower-risk option at 5.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLV has performed better with a 15.55% return vs 10.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.

IWM has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.00% for SLV.

IWM is categorized as Small Cap Blend Equities, while SLV is Silver. IWM tracks Russell 2000 Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.19% for IWM and 0.50% for SLV.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWM и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор