Сравнение METL с TUR
METL (Sprott Active Metals & Miners ETF) and TUR (iShares MSCI Turkey ETF) are both exchange-traded funds - METL is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Sprott, while TUR is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Turkey Investable Market Index. METL is actively managed, while TUR is passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. METL charges 0.89%/yr vs 0.59%/yr for TUR.
Доходность
Сравнение доходности METL и TUR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METL показывает доходность 7.51%, что значительно ниже, чем у TUR с доходностью 12.06%.
METL
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -9.97%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 15.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TUR
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -11.46%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 13.21%
- 1 год
- 25.17%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение доходности по годам METL и TUR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 7.51% | 27.04% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 12.06% | 5.63% |
Correlation
The correlation between METL and TUR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METL vs. TUR — Ранг доходности на риск
METL
TUR
Сравнение METL c TUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Active Metals & Miners ETF (METL) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METL | TUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.03 | +1.14 |
Просадки
Сравнение просадок METL и TUR
Максимальная просадка METL за все время составила -27.39%, что меньше максимальной просадки TUR в -72.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METL и TUR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METL | TUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.39% | -72.34% | +44.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.07% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.48% | -29.48% | +11.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -39.89% | +31.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности METL и TUR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METL | TUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.85% | 25.46% | +19.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.85% | 34.18% | +10.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.85% | 34.41% | +10.44% |
Сравнение комиссий METL и TUR
METL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии TUR в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METL и TUR
Дивидендная доходность METL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности TUR в 2.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 0.92% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 2.14% | 2.40% | 1.79% | 4.43% | 1.97% | 4.22% | 0.87% | 3.29% | 4.05% | 2.64% | 2.89% | 3.04% |
Часто задаваемые вопросы
METL and TUR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TUR is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TUR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.89% for METL.
TUR has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 0.92% for METL.
METL is categorized as Commodity Producers Equities, while TUR is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Sprott and iShares. Their fees differ too: 0.89% for METL and 0.59% for TUR.
Подберите оптимальное распределение для METL и TUR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор