PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIB с VDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSIB с VDC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) and VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes, while VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. GSIB is actively managed, while VDC is passively managed. Over the past year, GSIB returned 41.62% vs 4.07% for VDC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. GSIB charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for VDC.

Доходность

Сравнение доходности GSIB и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSIB показывает доходность 10.39%, что значительно выше, чем у VDC с доходностью 7.19%.

GSIB

1 день
0.33%
1 месяц
4.05%
С начала года
10.39%
6 месяцев
15.52%
1 год
41.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VDC

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.19%
С начала года
7.19%
6 месяцев
7.44%
1 год
4.07%
3 года*
8.08%
5 лет*
6.63%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSIB и VDC

2026 (YTD)202520242023
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		10.39%61.67%32.86%2.35%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		7.19%2.17%13.30%1.96%

Correlation

The correlation between GSIB and VDC is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2023 г.

0.21

The correlation between GSIB and VDC shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GSIB и VDC

Секторы
GSIB
VDC

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

0.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

97.5%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

GSIB
100.0%
VDC

-

Сырьевые материалы

GSIB

-

VDC
0.3%

Коммуникационные услуги

GSIB

-

VDC

-

Потребительский циклический сектор

GSIB

-

VDC
1.8%

Потребительский защитный сектор

GSIB

-

VDC
97.5%

Энергетика

GSIB

-

VDC

-

Здравоохранение

GSIB

-

VDC
0.0%

Промышленность

GSIB

-

VDC
0.3%

Недвижимость

GSIB

-

VDC

-

Технологии

GSIB

-

VDC

-

Коммунальные услуги

GSIB

-

VDC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Vanguard Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с GDEGSIB с XLFGSIB с FNGS
Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI

Доходность на риск

GSIB vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIB c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIBVDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
0.33

+2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
0.56

+2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.06

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

0.44

+2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.59

0.90

+9.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIB vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIB на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа VDC равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIB и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIBVDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

0.33

+2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.36

0.67

+1.69

Просадки

Сравнение просадок GSIB и VDC

Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и VDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIBVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-34.24%

+16.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-9.28%

-4.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.78%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-7.27%

+6.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-3.73%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

4.53%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIB и VDC

Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) имеют волатильность 4.58% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIBVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

4.47%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.13%

9.87%

+4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

12.43%

+4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

13.15%

+5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

14.65%

+3.81%

Сравнение комиссий GSIB и VDC

GSIB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VDC в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIB и VDC

Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности VDC в 2.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.73%1.91%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.14%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

GSIB and VDC have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSIB has higher volatility (4.58%) compared to VDC (4.47%). In terms of maximum drawdown, GSIB dropped -17.71% vs VDC's -34.24%.

On 1-year performance, GSIB leads with 41.62% vs 4.07% for VDC. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDC has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 41.62% return vs 4.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for GSIB.

VDC has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 1.73% for GSIB.

GSIB is categorized as Financials Equities, while VDC is Consumer Staples Equities. They also come from different issuers: Themes and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for GSIB and 0.09% for VDC.

GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSIB и VDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор