График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Gold Trust Micro и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
iShares Gold Trust Micro (IAUM) показал доход в 8.63% с начала года и 49.82% за последние 12 месяцев.
iShares Gold Trust Micro
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -11.00%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 21.30%
- 1 год
- 49.82%
- 3 года*
- 33.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 июн. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -11.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении IAUM закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 3 февр. 2026 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -9.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.77% | 8.23% | -11.00% | 8.63% | |||||||||
| 2025 | 6.84% | 1.90% | 9.41% | 5.42% | -0.06% | 0.46% | -0.55% | 4.97% | 11.79% | 3.61% | 5.36% | 2.28% | 64.27% |
| 2024 | -1.46% | 0.49% | 8.68% | 3.07% | 1.66% | -0.13% | 5.34% | 2.13% | 5.17% | 4.38% | -3.10% | -1.43% | 27.04% |
| 2023 | 5.77% | -5.35% | 8.01% | 0.91% | -1.31% | -2.19% | 2.24% | -1.17% | -4.80% | 7.37% | 2.62% | 1.33% | 13.12% |
| 2022 | -1.75% | 6.15% | 1.44% | -2.07% | -3.27% | -1.53% | -2.60% | -2.84% | -2.93% | -1.75% | 8.34% | 3.11% | -0.49% |
| 2021 | 0.47% | 2.46% | 0.04% | -3.25% | 1.51% | -0.60% | 3.31% | 3.87% |
Метрики бенчмарка
iShares Gold Trust Micro: годовая альфа составляет 23.31%, бета — 0.12, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 30.06.2021.
- Этот ETF участвовал в 63.59% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -14.85%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.12 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 23.31%
- Бета
- 0.12
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 63.59%
- Участие в снижении
- -14.85%
Комиссия
Комиссия IAUM составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IAUM имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IAUM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 0.90 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 1.39 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 1.40 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | 6.61 | +3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IAUM в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
iShares Gold Trust Micro показал максимальную просадку в 20.87%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 298 торговых сессий.
Текущая просадка iShares Gold Trust Micro составляет 13.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.87% | 9 мар. 2022 г. | 139 | 26 сент. 2022 г. | 298 | 1 дек. 2023 г. | 437 |
| -19.15% | 30 янв. 2026 г. | 39 | 26 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -10.05% | 21 окт. 2025 г. | 11 | 4 нояб. 2025 г. | 33 | 22 дек. 2025 г. | 44 |
| -8.09% | 31 окт. 2024 г. | 12 | 15 нояб. 2024 г. | 49 | 30 янв. 2025 г. | 61 |
| -7.14% | 22 апр. 2025 г. | 17 | 14 мая 2025 г. | 21 | 13 июн. 2025 г. | 38 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...