- ISIN
- US46436F1030
- CUSIP
- 46436F103
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 15 июн. 2021 г.
- Категория
- Gold, Precious Metals
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- LBMA Gold Price PM
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Товар
- Активы под управлением
- $7B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IAUM
iShares Gold Trust Micro (IAUM) прибавил 3.0% с начала года. Текущая цена акции IAUM — $44.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares Gold Trust Micro (IAUM) показал доход в 3.00% с начала года и 32.42% за последние 12 месяцев.
iShares Gold Trust Micro
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 32.42%
- 3 года*
- 31.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IAUM по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 июн. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -11.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении IAUM закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 3 февр. 2026 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -9.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.77% | 8.23% | -11.00% | -1.54% | -1.50% | -2.23% | 3.00% | ||||||
| 2025 | 6.84% | 1.90% | 9.41% | 5.42% | -0.06% | 0.46% | -0.55% | 4.97% | 11.79% | 3.61% | 5.36% | 2.28% | 64.27% |
| 2024 | -1.46% | 0.49% | 8.68% | 3.07% | 1.66% | -0.13% | 5.34% | 2.13% | 5.17% | 4.38% | -3.10% | -1.43% | 27.04% |
| 2023 | 5.77% | -5.35% | 8.01% | 0.91% | -1.31% | -2.19% | 2.24% | -1.17% | -4.80% | 7.37% | 2.62% | 1.33% | 13.12% |
| 2022 | -1.75% | 6.15% | 1.44% | -2.07% | -3.27% | -1.53% | -2.60% | -2.84% | -2.93% | -1.75% | 8.34% | 3.11% | -0.49% |
| 2021 | 0.47% | 2.46% | 0.04% | -3.25% | 1.51% | -0.60% | 3.31% | 3.87% |
Метрики бенчмарка
iShares Gold Trust Micro has an annualized alpha of 20.50%, beta of 0.13, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 30, 2021.
- This ETF captured 53.53% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -11.25%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.13 may look defensive, but with R2 of 0.02 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.02 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 20.50%
- Бета
- 0.13
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 53.53%
- Участие в снижении
- -11.25%
Комиссия
Комиссия IAUM составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IAUM имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IAUM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.93 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 13.52 | -9.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Gold Trust Micro показал максимальную просадку в 20.87%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 298 торговых сессий.
Текущая просадка iShares Gold Trust Micro составляет 17.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -20.87%сент. 2022 г. | 6mo 21d | 1y 2mo | 1y 8moмарт 2022 г. - дек. 2023 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -19.15%март 2026 г. | 1mo 25d | — | 4mo 5dянв. 2026 г. - сейчас |
Коррекция 2025 года2025 | -10.05%нояб. 2025 г. | 14d | 1mo 18d | 2mo 2dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -8.09%нояб. 2024 г. | 15d | 2mo 16d | 3mo 1dокт. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -7.14%май 2025 г. | 22d | 1mo | 1mo 22dапр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| IAUM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.87% | -56.78% | +35.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.15% | -9.10% | -10.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.15% | -18.90% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.68% | -0.74% | -16.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -10.72% | +5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.70% | 1.97% | +5.73% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IAUM
Добавьте iShares Gold Trust Micro в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IAUM