PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IA...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US46436F1030

CUSIP

46436F103

Эмитент

iShares

Дата выпуска

15 июн. 2021 г.

Категория

Precious Metals, Gold

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

LBMA Gold Price PM ($/ozt)

Класс актива

Товарные активы

Комиссия

Комиссия IAUM составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии IAUM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IAUM: 0.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
IAUM с IAU IAUM с GLDM IAUM с GLD IAUM с SGOL IAUM с IAUF IAUM с PHYS IAUM с BAR IAUM с FGDL IAUM с PALL IAUM с FSAGX
Популярные сравнения:
IAUM с IAU IAUM с GLDM IAUM с GLD IAUM с SGOL IAUM с IAUF IAUM с PHYS IAUM с BAR IAUM с FGDL IAUM с PALL IAUM с FSAGX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
90.15%
23.04%
IAUM (iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest показал доход в 28.62% с начала года и 44.77% за последние 12 месяцев.


IAUM

С начала года

28.62%

1 месяц

11.72%

6 месяцев

22.80%

1 год

44.77%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-10.10%

1 месяц

-6.70%

6 месяцев

-9.63%

1 год

5.53%

5 лет

13.63%

10 лет

9.61%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IAUM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.84%1.90%9.41%7.99%28.62%
2024-1.46%0.49%8.68%3.07%1.66%-0.13%5.34%2.13%5.17%4.38%-3.10%-1.43%27.04%
20235.77%-5.35%8.01%0.91%-1.31%-2.19%2.24%-1.17%-4.80%7.37%2.62%1.33%13.12%
2022-1.75%6.15%1.44%-2.07%-3.27%-1.53%-2.60%-2.84%-2.93%-1.75%8.34%3.11%-0.49%
20212.46%0.04%-3.25%1.51%-0.60%3.31%3.38%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IAUM составляет 96, что ставит его в топ 4% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности IAUM, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAUM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IAUM, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IAUM: 2.52
^GSPC: 0.29
Коэффициент Сортино IAUM, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IAUM: 3.33
^GSPC: 0.53
Коэффициент Омега IAUM, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IAUM: 1.44
^GSPC: 1.08
Коэффициент Кальмара IAUM, с текущим значением в 5.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IAUM: 5.15
^GSPC: 0.29
Коэффициент Мартина IAUM, с текущим значением в 13.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IAUM: 13.85
^GSPC: 1.24

iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.52. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.52
0.29
IAUM (iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.43%
-13.94%
IAUM (iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest показал максимальную просадку в 20.87%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 298 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest составляет 1.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.87%9 мар. 2022 г.13926 сент. 2022 г.2981 дек. 2023 г.437
-8.09%31 окт. 2024 г.1215 нояб. 2024 г.4930 янв. 2025 г.61
-5.74%21 мая 2024 г.137 июн. 2024 г.2516 июл. 2024 г.38
-5.69%30 июл. 2021 г.4329 сент. 2021 г.299 нояб. 2021 г.72
-5.25%15 нояб. 2021 г.132 дек. 2021 г.5014 февр. 2022 г.63

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest составляет 7.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.58%
14.05%
IAUM (iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab