PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GREK с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GREK с FRDM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GREK (Global X MSCI Greece ETF) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - GREK is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI All Greece Select 25-50, while FRDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GREK returned 23.55%/yr vs 17.60%/yr for FRDM. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GREK charges 0.58%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.

Доходность

Сравнение доходности GREK и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Greece ETF (GREK) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GREK показывает доходность 10.53%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 33.53%.

GREK

1 день
1.58%
1 месяц
1.44%
С начала года
10.53%
6 месяцев
11.07%
1 год
36.15%
3 года*
31.41%
5 лет*
23.55%
10 лет*
14.76%

FRDM

1 день
2.14%
1 месяц
-1.02%
С начала года
33.53%
6 месяцев
40.61%
1 год
79.74%
3 года*
32.52%
5 лет*
17.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GREK и FRDM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GREK
Global X MSCI Greece ETF		10.53%76.11%9.53%42.72%3.64%6.14%-13.89%32.02%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		33.53%61.27%1.70%22.77%-14.45%6.13%16.90%12.33%

Correlation

The correlation between GREK and FRDM is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2019 г.

0.58

The correlation between GREK and FRDM has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GREK и FRDM

Секторы
GREK
FRDM

Финансовые услуги

47.1%
22.1%

Промышленность

13.5%
8.6%

Коммунальные услуги

11.6%
2.6%

Потребительский циклический сектор

9.6%
7.8%

Энергетика

8.4%
0.1%

Коммуникационные услуги

4.6%
3.9%

Сырьевые материалы

3.2%
7.4%

Потребительский защитный сектор

1.1%
2.2%

Недвижимость

1.0%
2.5%

Здравоохранение

-

1.8%

Технологии

-

41.1%

Финансовые услуги

GREK
47.1%
FRDM
22.1%

Промышленность

GREK
13.5%
FRDM
8.6%

Коммунальные услуги

GREK
11.6%
FRDM
2.6%

Потребительский циклический сектор

GREK
9.6%
FRDM
7.8%

Энергетика

GREK
8.4%
FRDM
0.1%

Коммуникационные услуги

GREK
4.6%
FRDM
3.9%

Сырьевые материалы

GREK
3.2%
FRDM
7.4%

Потребительский защитный сектор

GREK
1.1%
FRDM
2.2%

Недвижимость

GREK
1.0%
FRDM
2.5%

Здравоохранение

GREK

-

FRDM
1.8%

Технологии

GREK

-

FRDM
41.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Greece ETF

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с GREK:
GREK с VOOGREK с CLIXGREK с THDGREK с SPYGREK с LTC-USDGREK с EPIGREK с EWQ
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с EMDMFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Доходность на риск

GREK vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GREK
Ранг доходности на риск GREK: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GREK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GREK: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GREK: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GREK: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GREK: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GREK c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Greece ETF (GREK) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GREKFRDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
3.08

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
3.57

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.53

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

4.75

-3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.27

18.69

-13.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GREK vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GREK на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа FRDM равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GREK и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GREKFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

3.08

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.84

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.79

-0.63

Просадки

Сравнение просадок GREK и FRDM

Максимальная просадка GREK за все время составила -79.50%, что больше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREK и FRDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GREKFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.50%

-40.49%

-39.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.32%

-16.87%

-4.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.63%

-16.87%

-5.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.46%

-29.25%

-1.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-8.86%

+3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.30%

-7.10%

-38.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.88%

4.28%

+2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности GREK и FRDM

Текущая волатильность для Global X MSCI Greece ETF (GREK) составляет 8.07%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 13.53%. Это указывает на то, что GREK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GREKFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

13.53%

-5.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.47%

23.53%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

26.09%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.41%

21.15%

+3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.84%

22.98%

+6.86%

Сравнение комиссий GREK и FRDM

GREK берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FRDM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GREK и FRDM

Дивидендная доходность GREK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности FRDM в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.64%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
GREK
Global X MSCI Greece ETF		3.13%3.46%4.63%2.61%2.82%2.16%2.62%2.25%2.41%2.13%1.95%1.52%

Часто задаваемые вопросы

GREK and FRDM have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRDM has higher volatility (13.53%) compared to GREK (8.07%). In terms of maximum drawdown, GREK dropped -79.50% vs FRDM's -40.49%.

On 5-year performance, GREK leads with 23.55% vs 17.60% for FRDM. On fees, FRDM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, GREK has been the lower-risk option at 8.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GREK has performed better with a 23.55% return vs 17.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRDM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.58% for GREK.

GREK has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 1.64% for FRDM.

GREK is categorized as Emerging Markets Equities, while FRDM is Emerging Markets Diversified. GREK tracks MSCI All Greece Select 25-50, while FRDM tracks Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. They also come from different issuers: Global X and Freedom Funds. Their fees differ too: 0.58% for GREK and 0.49% for FRDM.

FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GREK и FRDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор