PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLI с ION
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLI с ION

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) and ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) are both exchange-traded funds - XLI is a Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index, while ION is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, XLI returned 21.04%/yr vs 14.09%/yr for ION. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. XLI charges 0.08%/yr vs 0.58%/yr for ION.

Доходность

Сравнение доходности XLI и ION

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLI показывает доходность 12.25%, что значительно выше, чем у ION с доходностью 2.59%.

XLI

1 день
-0.32%
1 месяц
0.25%
С начала года
12.25%
6 месяцев
13.16%
1 год
21.42%
3 года*
21.04%
5 лет*
12.54%
10 лет*
13.86%

ION

1 день
-1.58%
1 месяц
-20.78%
С начала года
2.59%
6 месяцев
12.15%
1 год
90.17%
3 года*
14.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLI и ION

2026 (YTD)2025202420232022
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		12.25%19.35%17.31%18.13%-3.02%
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		2.59%108.37%-20.02%-14.10%-8.86%

Correlation

The correlation between XLI and ION is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2022 г.

0.41

Сравнение распределения секторов XLI и ION

Секторы
XLI
ION

Промышленность

90.7%
1.6%

Коммунальные услуги

4.8%

-

Технологии

4.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

14.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

2.4%

Финансовые услуги

-

13.0%

Здравоохранение

-

1.7%

Недвижимость

-

2.4%

Промышленность

XLI
90.7%
ION
1.6%

Коммунальные услуги

XLI
4.8%
ION

-

Технологии

XLI
4.0%
ION

-

Потребительский циклический сектор

XLI
0.5%
ION

-

Сырьевые материалы

XLI

-

ION
14.5%

Коммуникационные услуги

XLI

-

ION

-

Потребительский защитный сектор

XLI

-

ION

-

Энергетика

XLI

-

ION
2.4%

Финансовые услуги

XLI

-

ION
13.0%

Здравоохранение

XLI

-

ION
1.7%

Недвижимость

XLI

-

ION
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Industrial Select Sector SPDR Fund

Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF

Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR
Часто сравнивают с ION:
ION с LITION с IBATION с COPXION с NVDGION с BATTION с UFOION с TSLA

Доходность на риск

XLI vs. ION — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ION
Ранг доходности на риск ION: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ION: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ION: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ION: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ION: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ION: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLI c ION - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLIIONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.35

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.72

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

3.89

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.97

13.03

-6.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLI vs. ION - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLI на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа ION равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLI и ION, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLIIONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.35

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.28

+0.17

Просадки

Сравнение просадок XLI и ION

Максимальная просадка XLI за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки ION в -52.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLI и ION.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLIIONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.26%

-52.08%

-10.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-23.30%

+11.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-46.47%

+27.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-22.62%

+19.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-23.69%

+14.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

6.95%

-3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности XLI и ION

Текущая волатильность для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) составляет 3.98%, в то время как у Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) волатильность равна 12.49%. Это указывает на то, что XLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ION. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLIIONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

12.49%

-8.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

30.83%

-17.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

38.64%

-23.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

31.28%

-13.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

31.28%

-11.29%

Сравнение комиссий XLI и ION

XLI берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ION в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLI и ION

Дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности ION в 1.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		1.55%1.63%1.74%2.23%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.18%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

XLI and ION have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ION has higher volatility (12.49%) compared to XLI (3.98%). In terms of maximum drawdown, XLI dropped -62.26% vs ION's -52.08%.

On 3-year performance, XLI leads with 21.04% vs 14.09% for ION. On fees, XLI is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLI has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XLI has performed better with a 21.04% return vs 14.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.58% for ION.

ION has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 1.18% for XLI.

XLI is categorized as Industrials Equities, while ION is Energy Equities. XLI tracks Industrial Select Sector Index, while ION tracks S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.08% for XLI and 0.58% for ION.

ION currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLI и ION

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор