PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLK с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLK с SLV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLK returned 25.04%/yr vs 14.08%/yr for SLV. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. XLK charges 0.08%/yr vs 0.50%/yr for SLV.

Доходность

Сравнение доходности XLK и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLK показывает доходность 28.09%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -4.41%. За последние 10 лет акции XLK превзошли акции SLV по среднегодовой доходности: 25.04% против 14.08% соответственно.

XLK

1 день
2.15%
1 месяц
4.93%
С начала года
28.09%
6 месяцев
25.10%
1 год
55.42%
3 года*
31.33%
5 лет*
22.26%
10 лет*
25.04%

SLV

1 день
0.02%
1 месяц
-15.66%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
16.83%
1 год
88.38%
3 года*
40.36%
5 лет*
19.02%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLK и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		28.09%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%
SLV
iShares Silver Trust		-4.41%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Correlation

The correlation between XLK and SLV is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2006 г.

0.17

Сравнение распределения секторов XLK и SLV

Секторы
XLK
SLV

Технологии

99.7%

-

Энергетика

0.2%

-

Промышленность

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XLK
99.7%
SLV

-

Энергетика

XLK
0.2%
SLV

-

Промышленность

XLK
0.1%
SLV

-

Сырьевые материалы

XLK

-

SLV
100.0%

Коммуникационные услуги

XLK

-

SLV

-

Потребительский циклический сектор

XLK

-

SLV

-

Потребительский защитный сектор

XLK

-

SLV

-

Финансовые услуги

XLK

-

SLV

-

Здравоохранение

XLK

-

SLV

-

Недвижимость

XLK

-

SLV

-

Коммунальные услуги

XLK

-

SLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

XLK vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLK c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLKSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.50

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
1.80

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.30

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

2.09

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.58

4.40

+7.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLK vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLK на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа SLV равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLK и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.50

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.53

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.44

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.23

+0.17

Просадки

Сравнение просадок XLK и SLV

Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.05%

-76.28%

-5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-42.45%

+26.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-42.45%

+16.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

-42.45%

+8.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

-42.81%

+9.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-41.69%

+34.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.95%

-44.67%

+9.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

20.15%

-15.35%

Волатильность

Сравнение волатильности XLK и SLV

Текущая волатильность для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) составляет 10.42%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.89%. Это указывает на то, что XLK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.42%

16.89%

-6.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.32%

58.88%

-40.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.08%

59.53%

-37.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.10%

36.33%

-11.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

31.92%

-7.32%

Сравнение комиссий XLK и SLV

XLK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLK и SLV

Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.41%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

XLK and SLV have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.89%) compared to XLK (10.42%). In terms of maximum drawdown, XLK dropped -82.05% vs SLV's -76.28%.

On 10-year performance, XLK leads with 25.04% vs 14.08% for SLV. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLK has been the lower-risk option at 10.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLK has performed better with a 25.04% return vs 14.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.

XLK has the higher dividend yield at 0.41%, compared with 0.00% for SLV.

XLK is categorized as Technology Equities, while SLV is Silver. XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.08% for XLK and 0.50% for SLV.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLK и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор