Сравнение SETM с FENY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY).
SETM и FENY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SETM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. FENY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Energy Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SETM и FENY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SETM и FENY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF | 17.03% | 95.27% | -13.24% | -11.03% |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 33.17% | 7.27% | 6.62% | 1.32% |
Доходность по периодам
С начала года, SETM показывает доходность 17.03%, что значительно ниже, чем у FENY с доходностью 33.17%.
SETM
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -13.63%
- С начала года
- 17.03%
- 6 месяцев
- 36.39%
- 1 год
- 143.13%
- 3 года*
- 27.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FENY
- 1 день
- -3.59%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- 33.17%
- 6 месяцев
- 34.14%
- 1 год
- 31.58%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 23.29%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SETM и FENY
SETM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FENY в 0.08%.
Доходность на риск
SETM vs. FENY — Ранг доходности на риск
SETM
FENY
Сравнение SETM c FENY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SETM | FENY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.14 | 1.25 | +1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.25 | 1.65 | +1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.25 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.56 | 1.69 | +3.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.61 | 4.85 | +13.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SETM | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 1.25 | +1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.20 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между SETM и FENY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETM и FENY
Дивидендная доходность SETM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности FENY в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF | 1.34% | 1.56% | 2.07% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 2.39% | 3.18% | 3.05% | 3.33% | 3.33% | 3.69% | 4.60% | 6.43% | 3.21% | 2.94% | 2.29% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок SETM и FENY
Максимальная просадка SETM за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETM и FENY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SETM | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.81% | -74.35% | +31.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.85% | -19.11% | -6.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.72% | -5.72% | -9.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.59% | -23.34% | +8.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 6.67% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SETM и FENY
Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) имеет более высокую волатильность в 16.58% по сравнению с Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что SETM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FENY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SETM | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.58% | 6.28% | +10.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.76% | 14.33% | +22.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.86% | 25.29% | +20.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.22% | 26.59% | +9.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.22% | 29.72% | +6.50% |