Сравнение EPU с METL
EPU (iShares MSCI Peru ETF) and METL (Sprott Active Metals & Miners ETF) are both exchange-traded funds - EPU is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI All Peru Capped Index, while METL is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Sprott. EPU is passively managed, while METL is actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EPU charges 0.59%/yr vs 0.89%/yr for METL.
Доходность
Сравнение доходности EPU и METL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPU показывает доходность 8.06%, что значительно выше, чем у METL с доходностью 7.51%.
EPU
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- 8.06%
- 6 месяцев
- 18.00%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- 41.57%
- 5 лет*
- 25.82%
- 10 лет*
- 13.60%
METL
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -9.97%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 15.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPU и METL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPU iShares MSCI Peru ETF | 8.06% | 28.70% |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 7.51% | 27.04% |
Correlation
The correlation between EPU and METL is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPU vs. METL — Ранг доходности на риск
EPU
METL
Сравнение EPU c METL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Peru ETF (EPU) и Sprott Active Metals & Miners ETF (METL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPU | METL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPU | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.18 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок EPU и METL
Максимальная просадка EPU за все время составила -60.62%, что больше максимальной просадки METL в -27.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPU и METL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPU | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.62% | -27.39% | -33.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.69% | -18.48% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.82% | -8.24% | -10.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EPU и METL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPU | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.07% | 44.85% | -14.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.91% | 44.85% | -19.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.52% | 44.85% | -21.33% |
Сравнение комиссий EPU и METL
EPU берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии METL в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPU и METL
Дивидендная доходность EPU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности METL в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPU iShares MSCI Peru ETF | 1.51% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 0.92% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPU and METL have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EPU is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EPU is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.89% for METL.
EPU has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.92% for METL.
EPU is categorized as Mid Cap Blend Equities, while METL is Commodity Producers Equities. They also come from different issuers: iShares and Sprott. Their fees differ too: 0.59% for EPU and 0.89% for METL.
Подберите оптимальное распределение для EPU и METL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор