PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GREK с EPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GREK с EPU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GREK (Global X MSCI Greece ETF) and EPU (iShares MSCI Peru ETF) are both exchange-traded funds - GREK is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI All Greece Select 25-50, while EPU is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI All Peru Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GREK returned 14.76%/yr vs 13.60%/yr for EPU. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. GREK charges 0.58%/yr vs 0.59%/yr for EPU.

Доходность

Сравнение доходности GREK и EPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Greece ETF (GREK) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GREK показывает доходность 10.53%, что значительно выше, чем у EPU с доходностью 8.06%. За последние 10 лет акции GREK превзошли акции EPU по среднегодовой доходности: 14.76% против 13.60% соответственно.

GREK

1 день
1.58%
1 месяц
1.44%
С начала года
10.53%
6 месяцев
11.07%
1 год
36.15%
3 года*
31.41%
5 лет*
23.55%
10 лет*
14.76%

EPU

1 день
-0.48%
1 месяц
-6.18%
С начала года
8.06%
6 месяцев
18.00%
1 год
64.61%
3 года*
41.57%
5 лет*
25.82%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GREK и EPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GREK
Global X MSCI Greece ETF		10.53%76.11%9.53%42.72%3.64%6.14%-13.89%50.20%-31.25%34.80%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		8.06%86.87%21.73%25.34%2.05%-11.81%-4.31%7.30%-12.17%29.70%

Correlation

The correlation between GREK and EPU is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2011 г.

0.36

The correlation between GREK and EPU shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GREK и EPU

Секторы
GREK
EPU

Финансовые услуги

47.1%
28.8%

Промышленность

13.5%
2.8%

Коммунальные услуги

11.6%
2.8%

Потребительский циклический сектор

9.6%
4.1%

Энергетика

8.4%

-

Коммуникационные услуги

4.6%
1.6%

Сырьевые материалы

3.2%
52.7%

Потребительский защитный сектор

1.1%
3.0%

Недвижимость

1.0%
3.2%

Здравоохранение

-

1.2%

Технологии

-

-

Финансовые услуги

GREK
47.1%
EPU
28.8%

Промышленность

GREK
13.5%
EPU
2.8%

Коммунальные услуги

GREK
11.6%
EPU
2.8%

Потребительский циклический сектор

GREK
9.6%
EPU
4.1%

Энергетика

GREK
8.4%
EPU

-

Коммуникационные услуги

GREK
4.6%
EPU
1.6%

Сырьевые материалы

GREK
3.2%
EPU
52.7%

Потребительский защитный сектор

GREK
1.1%
EPU
3.0%

Недвижимость

GREK
1.0%
EPU
3.2%

Здравоохранение

GREK

-

EPU
1.2%

Технологии

GREK

-

EPU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Greece ETF

iShares MSCI Peru ETF

Часто сравнивают с GREK:
GREK с VOOGREK с CLIXGREK с THDGREK с SPYGREK с LTC-USDGREK с EPIGREK с EWQ
Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI

Доходность на риск

GREK vs. EPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GREK
Ранг доходности на риск GREK: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GREK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GREK: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GREK: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GREK: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GREK: 3737
Ранг коэф-та Мартина
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GREK c EPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Greece ETF (GREK) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GREKEPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.16

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.59

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

3.11

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.27

9.14

-3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GREK vs. EPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GREK на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа EPU равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GREK и EPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GREKEPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.16

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

1.04

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.58

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.43

-0.27

Просадки

Сравнение просадок GREK и EPU

Максимальная просадка GREK за все время составила -79.50%, что больше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREK и EPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GREKEPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.50%

-60.62%

-18.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.32%

-20.85%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.63%

-20.85%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.46%

-35.59%

+5.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.04%

-50.97%

-6.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-16.69%

+11.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.30%

-18.82%

-26.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.88%

7.09%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GREK и EPU

Текущая волатильность для Global X MSCI Greece ETF (GREK) составляет 8.07%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что GREK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GREKEPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

10.84%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.47%

25.83%

-5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

30.07%

-5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.41%

24.91%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.84%

23.52%

+6.32%

Сравнение комиссий GREK и EPU

GREK берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии EPU в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GREK и EPU

Дивидендная доходность GREK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности EPU в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPU
iShares MSCI Peru ETF		1.51%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%
GREK
Global X MSCI Greece ETF		3.13%3.46%4.63%2.61%2.82%2.16%2.62%2.25%2.41%2.13%1.95%1.52%

Часто задаваемые вопросы

GREK and EPU have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPU has higher volatility (10.84%) compared to GREK (8.07%). In terms of maximum drawdown, GREK dropped -79.50% vs EPU's -60.62%.

On 10-year performance, GREK leads with 14.76% vs 13.60% for EPU. On fees, GREK is cheaper at 0.58% per year. On volatility, GREK has been the lower-risk option at 8.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GREK has performed better with a 14.76% return vs 13.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GREK is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.59% for EPU.

GREK has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 1.51% for EPU.

GREK is categorized as Emerging Markets Equities, while EPU is Mid Cap Blend Equities. GREK tracks MSCI All Greece Select 25-50, while EPU tracks MSCI All Peru Capped Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.58% for GREK and 0.59% for EPU.

EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GREK и EPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор