PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FENY с EPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FENY с EPU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FENY (Fidelity MSCI Energy Index ETF) and EPU (iShares MSCI Peru ETF) are both exchange-traded funds - FENY is a Energy Equities fund tracking the MSCI USA IMI Energy 25/50 Index, while EPU is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI All Peru Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FENY returned 9.32%/yr vs 13.60%/yr for EPU. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. FENY charges 0.08%/yr vs 0.59%/yr for EPU.

Доходность

Сравнение доходности FENY и EPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FENY показывает доходность 31.30%, что значительно выше, чем у EPU с доходностью 8.06%. За последние 10 лет акции FENY уступали акциям EPU по среднегодовой доходности: 9.32% против 13.60% соответственно.

FENY

1 день
1.22%
1 месяц
3.82%
С начала года
31.30%
6 месяцев
29.90%
1 год
44.41%
3 года*
16.98%
5 лет*
20.27%
10 лет*
9.32%

EPU

1 день
-0.48%
1 месяц
-6.18%
С начала года
8.06%
6 месяцев
18.00%
1 год
64.61%
3 года*
41.57%
5 лет*
25.82%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FENY и EPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		31.30%7.27%6.62%-0.04%62.94%55.62%-33.15%9.11%-19.99%-2.30%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		8.06%86.87%21.73%25.34%2.05%-11.81%-4.31%7.30%-12.17%29.70%

Correlation

The correlation between FENY and EPU is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.42

Over the past year, the correlation between FENY and EPU has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FENY и EPU

Секторы
FENY
EPU

Энергетика

99.7%

-

Сырьевые материалы

0.2%
52.7%

Промышленность

0.1%
2.8%

Коммуникационные услуги

-

1.6%

Потребительский циклический сектор

-

4.1%

Потребительский защитный сектор

-

3.0%

Финансовые услуги

-

28.8%

Здравоохранение

-

1.2%

Недвижимость

-

3.2%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

2.8%

Энергетика

FENY
99.7%
EPU

-

Сырьевые материалы

FENY
0.2%
EPU
52.7%

Промышленность

FENY
0.1%
EPU
2.8%

Коммуникационные услуги

FENY

-

EPU
1.6%

Потребительский циклический сектор

FENY

-

EPU
4.1%

Потребительский защитный сектор

FENY

-

EPU
3.0%

Финансовые услуги

FENY

-

EPU
28.8%

Здравоохранение

FENY

-

EPU
1.2%

Недвижимость

FENY

-

EPU
3.2%

Технологии

FENY

-

EPU

-

Коммунальные услуги

FENY

-

EPU
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Energy Index ETF

iShares MSCI Peru ETF

Часто сравнивают с FENY:
FENY с XLEFENY с VDEFENY с FSENXFENY с IYEFENY с FNARXFENY с SCHDFENY с IEO
Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI

Доходность на риск

FENY vs. EPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FENY
Ранг доходности на риск FENY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY: 6666
Ранг коэф-та Мартина
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FENY c EPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FENYEPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.16

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.59

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

3.11

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.95

9.14

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FENY vs. EPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FENY на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPU равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FENY и EPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FENYEPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.16

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

1.04

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.58

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.43

-0.23

Просадки

Сравнение просадок FENY и EPU

Максимальная просадка FENY за все время составила -74.35%, что больше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FENY и EPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FENYEPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.35%

-60.62%

-13.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-20.85%

+9.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.47%

-20.85%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.64%

-35.59%

+8.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.07%

-50.97%

-18.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.04%

-16.69%

+9.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.11%

-18.82%

-4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

7.09%

-3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FENY и EPU

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) составляет 6.96%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что FENY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FENYEPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

10.84%

-3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.35%

25.83%

-9.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.38%

30.07%

-9.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.48%

24.91%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.80%

23.52%

+6.28%

Сравнение комиссий FENY и EPU

FENY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EPU в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FENY и EPU

Дивидендная доходность FENY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности EPU в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPU
iShares MSCI Peru ETF		1.51%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		2.43%3.18%3.05%3.33%3.33%3.69%4.60%6.43%3.21%2.94%2.29%3.05%

Часто задаваемые вопросы

FENY and EPU have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPU has higher volatility (10.84%) compared to FENY (6.96%). In terms of maximum drawdown, FENY dropped -74.35% vs EPU's -60.62%.

On 10-year performance, EPU leads with 13.60% vs 9.32% for FENY. On fees, FENY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FENY has been the lower-risk option at 6.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPU has performed better with a 13.60% return vs 9.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FENY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.59% for EPU.

FENY has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 1.51% for EPU.

FENY is categorized as Energy Equities, while EPU is Mid Cap Blend Equities. FENY tracks MSCI USA IMI Energy 25/50 Index, while EPU tracks MSCI All Peru Capped Index. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.08% for FENY and 0.59% for EPU.

FENY currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FENY и EPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор