PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAUM с VDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAUM с VDC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IAUM (iShares Gold Trust Micro) and VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IAUM returned 30.12%/yr vs 8.08%/yr for VDC. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IAUM и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust Micro (IAUM) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAUM показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 7.19%.

IAUM

1 день
0.21%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.28%
6 месяцев
3.16%
1 год
30.56%
3 года*
30.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

VDC

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.19%
С начала года
7.19%
6 месяцев
7.44%
1 год
4.07%
3 года*
8.08%
5 лет*
6.63%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAUM и VDC

2026 (YTD)20252024202320222021
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.28%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		7.19%2.17%13.30%2.38%-1.79%11.70%

Correlation

The correlation between IAUM and VDC is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.10

Сравнение распределения секторов IAUM и VDC

Секторы
IAUM
VDC

Недвижимость

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

0.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

97.5%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.3%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

IAUM
100.0%
VDC

-

Сырьевые материалы

IAUM

-

VDC
0.3%

Коммуникационные услуги

IAUM

-

VDC

-

Потребительский циклический сектор

IAUM

-

VDC
1.8%

Потребительский защитный сектор

IAUM

-

VDC
97.5%

Энергетика

IAUM

-

VDC

-

Финансовые услуги

IAUM

-

VDC

-

Здравоохранение

IAUM

-

VDC
0.0%

Промышленность

IAUM

-

VDC
0.3%

Технологии

IAUM

-

VDC

-

Коммунальные услуги

IAUM

-

VDC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust Micro

Vanguard Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVR
Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI

Доходность на риск

IAUM vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUM c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUMVDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
0.33

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
0.56

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.06

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

0.44

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.84

0.90

+2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAUM vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUM на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа VDC равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUM и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUMVDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.33

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.67

+0.45

Просадки

Сравнение просадок IAUM и VDC

Максимальная просадка IAUM за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и VDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUMVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.87%

-34.24%

+13.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.02%

-9.28%

-10.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.02%

-11.78%

-8.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.85%

-7.27%

-12.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-3.73%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.98%

4.53%

+3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUM и VDC

iShares Gold Trust Micro (IAUM) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что IAUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUMVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

4.47%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.20%

9.87%

+13.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.57%

12.43%

+14.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

13.15%

+4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

14.65%

+3.27%

Сравнение комиссий IAUM и VDC

И IAUM, и VDC имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUM и VDC

IAUM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.14%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

IAUM and VDC have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAUM has higher volatility (5.64%) compared to VDC (4.47%). In terms of maximum drawdown, IAUM dropped -20.87% vs VDC's -34.24%.

On 3-year performance, IAUM leads with 30.12% vs 8.08% for VDC. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. On volatility, VDC has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IAUM has performed better with a 30.12% return vs 8.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAUM and VDC have the same expense ratio: 0.09% per year.

VDC has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 0.00% for IAUM.

IAUM is categorized as Gold, while VDC is Consumer Staples Equities. IAUM tracks LBMA Gold Price PM, while VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard.

IAUM currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAUM и VDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор