PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRDM с TUR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRDM с TUR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) and TUR (iShares MSCI Turkey ETF) are both exchange-traded funds - FRDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index, while TUR is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Turkey Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FRDM returned 17.60%/yr vs 13.98%/yr for TUR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. FRDM charges 0.49%/yr vs 0.59%/yr for TUR.

Доходность

Сравнение доходности FRDM и TUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRDM показывает доходность 33.53%, что значительно выше, чем у TUR с доходностью 12.06%.

FRDM

1 день
2.14%
1 месяц
-1.02%
С начала года
33.53%
6 месяцев
40.61%
1 год
79.74%
3 года*
32.52%
5 лет*
17.60%
10 лет*
—

TUR

1 день
1.26%
1 месяц
-11.46%
С начала года
12.06%
6 месяцев
13.21%
1 год
25.17%
3 года*
10.28%
5 лет*
13.98%
10 лет*
2.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRDM и TUR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		33.53%61.27%1.70%22.77%-14.45%6.13%16.90%12.33%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		12.06%-1.54%12.91%-8.83%105.75%-27.41%-1.19%38.16%

Correlation

The correlation between FRDM and TUR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2019 г.

0.33

The correlation between FRDM and TUR shifts across timeframes, from 0.28 (3 years) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FRDM и TUR

Секторы
FRDM
TUR

Технологии

41.1%
0.8%

Финансовые услуги

22.1%
22.0%

Промышленность

8.6%
32.0%

Потребительский циклический сектор

7.8%
6.3%

Сырьевые материалы

7.4%
9.8%

Коммуникационные услуги

3.9%
3.2%

Коммунальные услуги

2.6%
3.5%

Недвижимость

2.5%
4.1%

Потребительский защитный сектор

2.2%
11.4%

Здравоохранение

1.8%
1.8%

Энергетика

0.1%
5.9%

Технологии

FRDM
41.1%
TUR
0.8%

Финансовые услуги

FRDM
22.1%
TUR
22.0%

Промышленность

FRDM
8.6%
TUR
32.0%

Потребительский циклический сектор

FRDM
7.8%
TUR
6.3%

Сырьевые материалы

FRDM
7.4%
TUR
9.8%

Коммуникационные услуги

FRDM
3.9%
TUR
3.2%

Коммунальные услуги

FRDM
2.6%
TUR
3.5%

Недвижимость

FRDM
2.5%
TUR
4.1%

Потребительский защитный сектор

FRDM
2.2%
TUR
11.4%

Здравоохранение

FRDM
1.8%
TUR
1.8%

Энергетика

FRDM
0.1%
TUR
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freedom 100 Emerging Markets ETF

iShares MSCI Turkey ETF

Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с EMDMFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP
Часто сравнивают с TUR:
TUR с VOOTUR с HEDJTUR с EPOLTUR с AMRTUR с SPYTUR с VGKTUR с SFM

Доходность на риск

FRDM vs. TUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
TUR
Ранг доходности на риск TUR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUR: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUR: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUR: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRDM c TUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRDMTURDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.08
0.99

+2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
1.53

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.20

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.75

1.57

+3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.69

4.58

+14.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRDM vs. TUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRDM на текущий момент составляет 3.08, что выше коэффициента Шарпа TUR равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRDM и TUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRDMTURРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

0.99

+2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.41

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.03

+0.75

Просадки

Сравнение просадок FRDM и TUR

Максимальная просадка FRDM за все время составила -40.49%, что меньше максимальной просадки TUR в -72.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDM и TUR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRDMTURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.49%

-72.34%

+31.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.87%

-16.07%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.87%

-31.63%

+14.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.25%

-31.63%

+2.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.86%

-29.48%

+20.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-39.89%

+32.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

5.51%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FRDM и TUR

Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR) имеют волатильность 13.53% и 14.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRDMTURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.53%

14.02%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.53%

20.10%

+3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.09%

25.46%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.15%

34.18%

-13.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

34.41%

-11.43%

Сравнение комиссий FRDM и TUR

FRDM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TUR в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRDM и TUR

Дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности TUR в 2.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.64%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		2.14%2.40%1.79%4.43%1.97%4.22%0.87%3.29%4.05%2.64%2.89%3.04%

Часто задаваемые вопросы

FRDM and TUR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TUR has higher volatility (14.02%) compared to FRDM (13.53%). In terms of maximum drawdown, FRDM dropped -40.49% vs TUR's -72.34%.

On 5-year performance, FRDM leads with 17.60% vs 13.98% for TUR. On fees, FRDM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FRDM has been the lower-risk option at 13.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FRDM has performed better with a 17.60% return vs 13.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRDM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for TUR.

TUR has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 1.64% for FRDM.

FRDM is categorized as Emerging Markets Diversified, while TUR is Emerging Markets Equities. FRDM tracks Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index, while TUR tracks MSCI Turkey Investable Market Index. They also come from different issuers: Freedom Funds and iShares. Their fees differ too: 0.49% for FRDM and 0.59% for TUR.

FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRDM и TUR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор