Сравнение METL с IGF
METL (Sprott Active Metals & Miners ETF) and IGF (iShares Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - METL is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Sprott, while IGF is a Industrials Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure Index. METL is actively managed, while IGF is passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. METL charges 0.89%/yr vs 0.39%/yr for IGF.
Доходность
Сравнение доходности METL и IGF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METL показывает доходность 7.51%, что значительно выше, чем у IGF с доходностью 7.07%.
METL
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -9.97%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 15.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGF
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 7.07%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 8.26%
Сравнение доходности по годам METL и IGF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 7.51% | 27.04% |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 7.07% | 3.31% |
Correlation
The correlation between METL and IGF is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METL vs. IGF — Ранг доходности на риск
METL
IGF
Сравнение METL c IGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Active Metals & Miners ETF (METL) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METL | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.32 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.23 | +0.94 |
Просадки
Сравнение просадок METL и IGF
Максимальная просадка METL за все время составила -27.39%, что меньше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METL и IGF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METL | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.39% | -58.33% | +30.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.48% | -5.29% | -13.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -11.87% | +3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности METL и IGF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METL | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.85% | 10.56% | +34.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.85% | 14.00% | +30.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.85% | 16.84% | +28.01% |
Сравнение комиссий METL и IGF
METL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IGF в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METL и IGF
Дивидендная доходность METL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности IGF в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 3.01% | 3.23% | 3.21% | 3.36% | 2.67% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 3.52% | 2.95% | 2.98% | 3.25% |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 0.92% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
METL and IGF have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGF is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.89% for METL.
IGF has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.92% for METL.
METL is categorized as Commodity Producers Equities, while IGF is Industrials Equities. They also come from different issuers: Sprott and iShares. Their fees differ too: 0.89% for METL and 0.39% for IGF.
Подберите оптимальное распределение для METL и IGF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор