PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLV с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLV с FRDM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SLV (iShares Silver Trust) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while FRDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SLV returned 19.02%/yr vs 17.60%/yr for FRDM. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. SLV charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.

Доходность

Сравнение доходности SLV и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Silver Trust (SLV) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLV показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 33.53%.

SLV

1 день
0.02%
1 месяц
-15.66%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
16.83%
1 год
88.38%
3 года*
40.36%
5 лет*
19.02%
10 лет*
14.08%

FRDM

1 день
2.14%
1 месяц
-1.02%
С начала года
33.53%
6 месяцев
40.61%
1 год
79.74%
3 года*
32.52%
5 лет*
17.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLV и FRDM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SLV
iShares Silver Trust		-4.41%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%21.93%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		33.53%61.27%1.70%22.77%-14.45%6.13%16.90%12.33%

Correlation

The correlation between SLV and FRDM is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2019 г.

0.37

Сравнение распределения секторов SLV и FRDM

Секторы
SLV
FRDM

Сырьевые материалы

100.0%
7.4%

Коммуникационные услуги

-

3.9%

Потребительский циклический сектор

-

7.8%

Потребительский защитный сектор

-

2.2%

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

22.1%

Здравоохранение

-

1.8%

Промышленность

-

8.6%

Недвижимость

-

2.5%

Технологии

-

41.1%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Сырьевые материалы

SLV
100.0%
FRDM
7.4%

Коммуникационные услуги

SLV

-

FRDM
3.9%

Потребительский циклический сектор

SLV

-

FRDM
7.8%

Потребительский защитный сектор

SLV

-

FRDM
2.2%

Энергетика

SLV

-

FRDM
0.1%

Финансовые услуги

SLV

-

FRDM
22.1%

Здравоохранение

SLV

-

FRDM
1.8%

Промышленность

SLV

-

FRDM
8.6%

Недвижимость

SLV

-

FRDM
2.5%

Технологии

SLV

-

FRDM
41.1%

Коммунальные услуги

SLV

-

FRDM
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Silver Trust

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с EMDMFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Доходность на риск

SLV vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLV c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVFRDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
3.08

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
3.57

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.53

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

4.75

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.40

18.69

-14.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLV vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLV на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа FRDM равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLV и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

3.08

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.84

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.79

-0.55

Просадки

Сравнение просадок SLV и FRDM

Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что больше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и FRDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.28%

-40.49%

-35.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.45%

-16.87%

-25.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.45%

-16.87%

-25.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.45%

-29.25%

-13.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.69%

-8.86%

-32.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.67%

-7.10%

-37.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.15%

4.28%

+15.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SLV и FRDM

iShares Silver Trust (SLV) имеет более высокую волатильность в 16.89% по сравнению с Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) с волатильностью 13.53%. Это указывает на то, что SLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.89%

13.53%

+3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.88%

23.53%

+35.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.53%

26.09%

+33.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.33%

21.15%

+15.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.92%

22.98%

+8.94%

Сравнение комиссий SLV и FRDM

SLV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FRDM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLV и FRDM

SLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.64%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SLV and FRDM have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.89%) compared to FRDM (13.53%). In terms of maximum drawdown, SLV dropped -76.28% vs FRDM's -40.49%.

On 5-year performance, SLV leads with 19.02% vs 17.60% for FRDM. On fees, FRDM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FRDM has been the lower-risk option at 13.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SLV has performed better with a 19.02% return vs 17.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRDM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.

FRDM has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.00% for SLV.

SLV is categorized as Silver, while FRDM is Emerging Markets Diversified. SLV tracks LBMA Silver Price, while FRDM tracks Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. They also come from different issuers: iShares and Freedom Funds. Their fees differ too: 0.50% for SLV and 0.49% for FRDM.

FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLV и FRDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор