Сравнение GRNY с IAUM
GRNY (Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF) and IAUM (iShares Gold Trust Micro) are both exchange-traded funds - GRNY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs, while IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. GRNY is actively managed, while IAUM is passively managed. Over the past year, GRNY returned 26.59% vs 30.56% for IAUM. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. GRNY charges 0.75%/yr vs 0.09%/yr for IAUM.
Доходность
Сравнение доходности GRNY и IAUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRNY показывает доходность 9.21%, что значительно выше, чем у IAUM с доходностью 0.28%.
GRNY
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 7.56%
- 1 год
- 26.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAUM
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 3.16%
- 1 год
- 30.56%
- 3 года*
- 30.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRNY и IAUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 9.21% | 24.05% | -1.09% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | 0.28% | 64.27% | -2.97% |
Correlation
The correlation between GRNY and IAUM is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г. | 0.12 |
The correlation between GRNY and IAUM shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNY vs. IAUM — Ранг доходности на риск
GRNY
IAUM
Сравнение GRNY c IAUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRNY | IAUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 1.53 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 3.84 | +3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRNY | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.16 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 1.11 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок GRNY и IAUM
Максимальная просадка GRNY за все время составила -24.18%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNY и IAUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRNY | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.18% | -20.87% | -3.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -20.02% | +8.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -19.85% | +17.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -5.33% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 7.98% | -4.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNY и IAUM
Текущая волатильность для Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) составляет 5.02%, в то время как у iShares Gold Trust Micro (IAUM) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что GRNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRNY | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 5.64% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.09% | 23.20% | -10.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 26.57% | -8.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.25% | 17.92% | +5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.25% | 17.92% | +5.33% |
Сравнение комиссий GRNY и IAUM
GRNY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNY и IAUM
Ни GRNY, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GRNY and IAUM have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAUM has higher volatility (5.64%) compared to GRNY (5.02%). In terms of maximum drawdown, GRNY dropped -24.18% vs IAUM's -20.87%.
On 1-year performance, IAUM leads with 30.56% vs 26.59% for GRNY. On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, GRNY has been the lower-risk option at 5.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IAUM has performed better with a 30.56% return vs 26.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for GRNY.
GRNY and IAUM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GRNY is categorized as Large Cap Blend Equities, while IAUM is Gold. They also come from different issuers: Tidal ETFs and iShares. Their fees differ too: 0.75% for GRNY and 0.09% for IAUM.
GRNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRNY и IAUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор