PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPU с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPU с GSIB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EPU (iShares MSCI Peru ETF) and GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) are both exchange-traded funds - EPU is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI All Peru Capped Index, while GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes. EPU is passively managed, while GSIB is actively managed. Over the past year, EPU returned 64.61% vs 41.62% for GSIB. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPU charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for GSIB.

Доходность

Сравнение доходности EPU и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Peru ETF (EPU) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPU показывает доходность 8.06%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью 10.39%.

EPU

1 день
-0.48%
1 месяц
-6.18%
С начала года
8.06%
6 месяцев
18.00%
1 год
64.61%
3 года*
41.57%
5 лет*
25.82%
10 лет*
13.60%

GSIB

1 день
0.33%
1 месяц
4.05%
С начала года
10.39%
6 месяцев
15.52%
1 год
41.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPU и GSIB

2026 (YTD)202520242023
EPU
iShares MSCI Peru ETF		8.06%86.87%21.73%3.77%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		10.39%61.67%32.86%2.35%

Correlation

The correlation between EPU and GSIB is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2023 г.

0.52

The correlation between EPU and GSIB has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPU и GSIB

Секторы
EPU
GSIB

Сырьевые материалы

52.7%

-

Финансовые услуги

28.8%
100.0%

Потребительский циклический сектор

4.1%

-

Недвижимость

3.2%

-

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Промышленность

2.8%

-

Коммуникационные услуги

1.6%

-

Здравоохранение

1.2%

-

Энергетика

-

-

Технологии

-

-

Сырьевые материалы

EPU
52.7%
GSIB

-

Финансовые услуги

EPU
28.8%
GSIB
100.0%

Потребительский циклический сектор

EPU
4.1%
GSIB

-

Недвижимость

EPU
3.2%
GSIB

-

Потребительский защитный сектор

EPU
3.0%
GSIB

-

Коммунальные услуги

EPU
2.8%
GSIB

-

Промышленность

EPU
2.8%
GSIB

-

Коммуникационные услуги

EPU
1.6%
GSIB

-

Здравоохранение

EPU
1.2%
GSIB

-

Энергетика

EPU

-

GSIB

-

Технологии

EPU

-

GSIB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Peru ETF

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI
Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с GDEGSIB с XLFGSIB с FNGS

Доходность на риск

EPU vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 5757
Ранг коэф-та Мартина
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPU c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Peru ETF (EPU) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPUGSIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.41

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.35

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.40

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

3.01

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.14

10.59

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPU vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPU на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIB равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPU и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPUGSIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.41

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

2.36

-1.93

Просадки

Сравнение просадок EPU и GSIB

Максимальная просадка EPU за все время составила -60.62%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPU и GSIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPUGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.62%

-17.71%

-42.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-13.90%

-6.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.69%

-1.13%

-15.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.82%

-2.06%

-16.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.09%

3.94%

+3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EPU и GSIB

iShares MSCI Peru ETF (EPU) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что EPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPUGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

4.58%

+6.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.83%

14.13%

+11.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.07%

17.39%

+12.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.91%

18.46%

+6.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.52%

18.46%

+5.06%

Сравнение комиссий EPU и GSIB

EPU берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPU и GSIB

Дивидендная доходность EPU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности GSIB в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPU
iShares MSCI Peru ETF		1.51%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.73%1.91%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPU and GSIB have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPU has higher volatility (10.84%) compared to GSIB (4.58%). In terms of maximum drawdown, EPU dropped -60.62% vs GSIB's -17.71%.

On 1-year performance, EPU leads with 64.61% vs 41.62% for GSIB. On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GSIB has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPU has performed better with a 64.61% return vs 41.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for EPU.

GSIB has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 1.51% for EPU.

EPU is categorized as Mid Cap Blend Equities, while GSIB is Financials Equities. They also come from different issuers: iShares and Themes. Their fees differ too: 0.59% for EPU and 0.35% for GSIB.

GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPU и GSIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор