PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLKR с TRFK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLKR с TRFK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FLKR (Franklin FTSE South Korea ETF) and TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) are both exchange-traded funds - FLKR is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE South Korea RIC Capped Index, while TRFK is a Technology Equities fund tracking the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, FLKR returned 43.23%/yr vs 49.48%/yr for TRFK. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLKR charges 0.09%/yr vs 0.60%/yr for TRFK.

Доходность

Сравнение доходности FLKR и TRFK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLKR показывает доходность 86.43%, что значительно выше, чем у TRFK с доходностью 54.84%.

FLKR

1 день
6.28%
1 месяц
-2.80%
С начала года
86.43%
6 месяцев
95.63%
1 год
177.77%
3 года*
43.23%
5 лет*
16.65%
10 лет*
—

TRFK

1 день
3.16%
1 месяц
10.52%
С начала года
54.84%
6 месяцев
45.80%
1 год
84.85%
3 года*
49.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLKR и TRFK

2026 (YTD)2025202420232022
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		86.43%91.91%-18.84%19.16%-12.32%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		54.84%26.81%38.30%66.63%-10.61%

Correlation

The correlation between FLKR and TRFK is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2022 г.

0.59

The correlation between FLKR and TRFK has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLKR и TRFK

Секторы
FLKR
TRFK

Технологии

64.3%
91.8%

Промышленность

12.8%
8.3%

Финансовые услуги

7.6%

-

Потребительский циклический сектор

6.0%

-

Сырьевые материалы

2.6%

-

Здравоохранение

2.5%

-

Коммуникационные услуги

1.6%

-

Потребительский защитный сектор

1.5%

-

Энергетика

0.4%

-

Коммунальные услуги

0.3%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

FLKR
64.3%
TRFK
91.8%

Промышленность

FLKR
12.8%
TRFK
8.3%

Финансовые услуги

FLKR
7.6%
TRFK

-

Потребительский циклический сектор

FLKR
6.0%
TRFK

-

Сырьевые материалы

FLKR
2.6%
TRFK

-

Здравоохранение

FLKR
2.5%
TRFK

-

Коммуникационные услуги

FLKR
1.6%
TRFK

-

Потребительский защитный сектор

FLKR
1.5%
TRFK

-

Энергетика

FLKR
0.4%
TRFK

-

Коммунальные услуги

FLKR
0.3%
TRFK

-

Недвижимость

FLKR

-

TRFK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE South Korea ETF

Pacer Data and Digital Revolution ETF

Часто сравнивают с FLKR:
FLKR с EWYFLKR с SCHDFLKR с FLJPFLKR с VOOFLKR с KORUFLKR с HFXIFLKR с FLTW
Часто сравнивают с TRFK:
TRFK с FDTXTRFK с DTCRTRFK с IDGTTRFK с FRATRFK с PRNTRFK с SPYGTRFK с VRGWX

Доходность на риск

FLKR vs. TRFK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLKR
Ранг доходности на риск FLKR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLKR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
TRFK
Ранг доходности на риск TRFK: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFK: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFK: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFK: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFK: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLKR c TRFK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLKRTRFKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.03
2.89

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
3.36

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.45

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.77

4.36

+3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.92

10.40

+17.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLKR vs. TRFK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLKR на текущий момент составляет 4.03, что выше коэффициента Шарпа TRFK равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLKR и TRFK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLKRTRFKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.03

2.89

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.44

-0.97

Просадки

Сравнение просадок FLKR и TRFK

Максимальная просадка FLKR за все время составила -50.06%, что больше максимальной просадки TRFK в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLKR и TRFK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLKRTRFKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.06%

-29.06%

-21.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.03%

-19.56%

-3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

-29.06%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.59%

-8.94%

-5.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.06%

-6.05%

-16.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.40%

8.19%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FLKR и TRFK

Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) имеет более высокую волатильность в 26.26% по сравнению с Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) с волатильностью 14.91%. Это указывает на то, что FLKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLKRTRFKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.26%

14.91%

+11.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.64%

24.23%

+16.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.43%

29.53%

+14.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.12%

29.31%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.11%

29.31%

-1.20%

Сравнение комиссий FLKR и TRFK

FLKR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TRFK в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLKR и TRFK

Дивидендная доходность FLKR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности TRFK в 0.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		2.07%3.87%7.08%2.28%3.13%2.12%0.99%2.09%1.86%1.02%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		0.01%0.01%0.40%0.20%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLKR and TRFK have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLKR has higher volatility (26.26%) compared to TRFK (14.91%). In terms of maximum drawdown, FLKR dropped -50.06% vs TRFK's -29.06%.

On 3-year performance, TRFK leads with 49.48% vs 43.23% for FLKR. On fees, FLKR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, TRFK has been the lower-risk option at 14.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TRFK has performed better with a 49.48% return vs 43.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLKR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.60% for TRFK.

FLKR has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 0.01% for TRFK.

FLKR is categorized as Asia Pacific Equities, while TRFK is Technology Equities. FLKR tracks FTSE South Korea RIC Capped Index, while TRFK tracks Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Pacer. Their fees differ too: 0.09% for FLKR and 0.60% for TRFK.

FLKR currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs 2.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLKR и TRFK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор