PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRNY с GREK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRNY с GREK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GRNY (Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF) and GREK (Global X MSCI Greece ETF) are both exchange-traded funds - GRNY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs, while GREK is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI All Greece Select 25-50. GRNY is actively managed, while GREK is passively managed. Over the past year, GRNY returned 26.59% vs 36.15% for GREK. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. GRNY charges 0.75%/yr vs 0.58%/yr for GREK.

Доходность

Сравнение доходности GRNY и GREK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) и Global X MSCI Greece ETF (GREK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRNY показывает доходность 9.21%, что значительно ниже, чем у GREK с доходностью 10.53%.

GRNY

1 день
0.52%
1 месяц
0.19%
С начала года
9.21%
6 месяцев
7.56%
1 год
26.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GREK

1 день
1.58%
1 месяц
1.44%
С начала года
10.53%
6 месяцев
11.07%
1 год
36.15%
3 года*
31.41%
5 лет*
23.55%
10 лет*
14.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRNY и GREK

2026 (YTD)20252024
GRNY
Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF		9.21%24.05%-1.09%
GREK
Global X MSCI Greece ETF		10.53%76.11%0.69%

Correlation

The correlation between GRNY and GREK is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF

Global X MSCI Greece ETF

Часто сравнивают с GRNY:
GRNY с SPYGRNY с VOOGRNY с QQQGRNY с SCHDGRNY с COSTGRNY с SPMOGRNY с QGRW
Часто сравнивают с GREK:
GREK с VOOGREK с CLIXGREK с THDGREK с SPYGREK с LTC-USDGREK с EPIGREK с EWQ

Доходность на риск

GRNY vs. GREK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRNY
Ранг доходности на риск GRNY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRNY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRNY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRNY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRNY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRNY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
GREK
Ранг доходности на риск GREK: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GREK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GREK: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GREK: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GREK: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GREK: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRNY c GREK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) и Global X MSCI Greece ETF (GREK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRNYGREKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.51

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.26

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

1.70

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.00

5.27

+1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRNY vs. GREK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRNY на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GREK равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRNY и GREK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRNYGREKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.51

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.16

+0.73

Просадки

Сравнение просадок GRNY и GREK

Максимальная просадка GRNY за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки GREK в -79.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNY и GREK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRNYGREKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.18%

-79.50%

+55.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-21.32%

+9.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.63%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-5.63%

+3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-45.30%

+41.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

6.88%

-3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GRNY и GREK

Текущая волатильность для Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) составляет 5.02%, в то время как у Global X MSCI Greece ETF (GREK) волатильность равна 8.07%. Это указывает на то, что GRNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GREK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRNYGREKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

8.07%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

20.47%

-7.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

24.14%

-6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.25%

24.41%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.25%

29.84%

-6.59%

Сравнение комиссий GRNY и GREK

GRNY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GREK в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRNY и GREK

GRNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GREK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GREK
Global X MSCI Greece ETF		3.13%3.46%4.63%2.61%2.82%2.16%2.62%2.25%2.41%2.13%1.95%1.52%
GRNY
Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GRNY and GREK have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GREK has higher volatility (8.07%) compared to GRNY (5.02%). In terms of maximum drawdown, GRNY dropped -24.18% vs GREK's -79.50%.

On 1-year performance, GREK leads with 36.15% vs 26.59% for GRNY. On fees, GREK is cheaper at 0.58% per year. On volatility, GRNY has been the lower-risk option at 5.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GREK has performed better with a 36.15% return vs 26.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GREK is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for GRNY.

GREK has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 0.00% for GRNY.

GRNY is categorized as Large Cap Blend Equities, while GREK is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Tidal ETFs and Global X. Their fees differ too: 0.75% for GRNY and 0.58% for GREK.

GREK currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRNY и GREK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор