PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDC с SETM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDC с SETM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) and SETM (Sprott Energy Transition Materials ETF) are both exchange-traded funds - VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while SETM is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, VDC returned 8.08%/yr vs 25.24%/yr for SETM. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. VDC charges 0.09%/yr vs 0.65%/yr for SETM.

Доходность

Сравнение доходности VDC и SETM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDC показывает доходность 7.19%, что значительно ниже, чем у SETM с доходностью 13.02%.

VDC

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.19%
С начала года
7.19%
6 месяцев
7.44%
1 год
4.07%
3 года*
8.08%
5 лет*
6.63%
10 лет*
7.63%

SETM

1 день
0.49%
1 месяц
-13.85%
С начала года
13.02%
6 месяцев
17.73%
1 год
103.30%
3 года*
25.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDC и SETM

2026 (YTD)202520242023
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		7.19%2.17%13.30%2.41%
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		13.02%95.27%-13.24%-11.03%

Correlation

The correlation between VDC and SETM is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.13

The correlation between VDC and SETM shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VDC и SETM

Секторы
VDC
SETM

Потребительский защитный сектор

97.5%
0.1%

Потребительский циклический сектор

1.8%

-

Промышленность

0.3%
0.9%

Сырьевые материалы

0.3%
73.2%

Здравоохранение

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

25.8%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

VDC
97.5%
SETM
0.1%

Потребительский циклический сектор

VDC
1.8%
SETM

-

Промышленность

VDC
0.3%
SETM
0.9%

Сырьевые материалы

VDC
0.3%
SETM
73.2%

Здравоохранение

VDC
0.0%
SETM

-

Коммуникационные услуги

VDC

-

SETM

-

Энергетика

VDC

-

SETM
25.8%

Финансовые услуги

VDC

-

SETM

-

Недвижимость

VDC

-

SETM

-

Технологии

VDC

-

SETM
0.1%

Коммунальные услуги

VDC

-

SETM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Staples ETF

Sprott Energy Transition Materials ETF

Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI
Часто сравнивают с SETM:
SETM с XMESETM с REMXSETM с METLSETM с BCIMSETM с SPYDSETM с XETM.TOSETM с SGDM

Доходность на риск

VDC vs. SETM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SETM
Ранг доходности на риск SETM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDC c SETM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDCSETMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
2.27

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
2.55

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.35

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

4.02

-3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.90

12.22

-11.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDC vs. SETM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа SETM равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDC и SETM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDCSETMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

2.27

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.47

+0.20

Просадки

Сравнение просадок VDC и SETM

Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что меньше максимальной просадки SETM в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и SETM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDCSETMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.24%

-42.81%

+8.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-25.85%

+16.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.78%

-42.81%

+31.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-17.64%

+10.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-14.26%

+10.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

8.48%

-3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности VDC и SETM

Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) составляет 4.47%, в то время как у Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) волатильность равна 15.93%. Это указывает на то, что VDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SETM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDCSETMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

15.93%

-11.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

36.23%

-26.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.43%

45.85%

-33.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.15%

36.95%

-23.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.65%

36.95%

-22.30%

Сравнение комиссий VDC и SETM

VDC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SETM в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDC и SETM

Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности SETM в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		1.38%1.56%2.07%2.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.14%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

VDC and SETM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SETM has higher volatility (15.93%) compared to VDC (4.47%). In terms of maximum drawdown, VDC dropped -34.24% vs SETM's -42.81%.

On 3-year performance, SETM leads with 25.24% vs 8.08% for VDC. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDC has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SETM has performed better with a 25.24% return vs 8.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for SETM.

VDC has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 1.38% for SETM.

VDC is categorized as Consumer Staples Equities, while SETM is Energy Equities. VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while SETM tracks Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Vanguard and Sprott. Their fees differ too: 0.09% for VDC and 0.65% for SETM.

SETM currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDC и SETM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор