Сравнение METL с FRDM
METL (Sprott Active Metals & Miners ETF) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - METL is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Sprott, while FRDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. METL is actively managed, while FRDM is passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. METL charges 0.89%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.
Доходность
Сравнение доходности METL и FRDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METL показывает доходность 7.51%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 33.53%.
METL
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -9.97%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 15.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FRDM
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 33.53%
- 6 месяцев
- 40.61%
- 1 год
- 79.74%
- 3 года*
- 32.52%
- 5 лет*
- 17.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METL и FRDM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 7.51% | 27.04% |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 33.53% | 20.08% |
Correlation
The correlation between METL and FRDM is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METL vs. FRDM — Ранг доходности на риск
METL
FRDM
Сравнение METL c FRDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Active Metals & Miners ETF (METL) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METL | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.08 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.79 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок METL и FRDM
Максимальная просадка METL за все время составила -27.39%, что меньше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METL и FRDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METL | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.39% | -40.49% | +13.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.48% | -8.86% | -9.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -7.10% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности METL и FRDM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METL | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.85% | 26.09% | +18.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.85% | 21.15% | +23.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.85% | 22.98% | +21.87% |
Сравнение комиссий METL и FRDM
METL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FRDM в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METL и FRDM
Дивидендная доходность METL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности FRDM в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 1.64% | 2.26% | 2.53% | 2.66% | 2.72% | 2.17% | 1.11% | 1.07% |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 0.92% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
METL and FRDM have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FRDM is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRDM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.89% for METL.
FRDM has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.92% for METL.
METL is categorized as Commodity Producers Equities, while FRDM is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: Sprott and Freedom Funds. Their fees differ too: 0.89% for METL and 0.49% for FRDM.
Подберите оптимальное распределение для METL и FRDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор