PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAUM с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAUM с FRDM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IAUM (iShares Gold Trust Micro) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while FRDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IAUM returned 30.12%/yr vs 32.52%/yr for FRDM. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. IAUM charges 0.09%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.

Доходность

Сравнение доходности IAUM и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust Micro (IAUM) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAUM показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 33.53%.

IAUM

1 день
0.21%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.28%
6 месяцев
3.16%
1 год
30.56%
3 года*
30.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

FRDM

1 день
2.14%
1 месяц
-1.02%
С начала года
33.53%
6 месяцев
40.61%
1 год
79.74%
3 года*
32.52%
5 лет*
17.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAUM и FRDM

2026 (YTD)20252024202320222021
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.28%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		33.53%61.27%1.70%22.77%-14.45%-1.76%

Correlation

The correlation between IAUM and FRDM is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.33

Сравнение распределения секторов IAUM и FRDM

Секторы
IAUM
FRDM

Недвижимость

100.0%
2.5%

Сырьевые материалы

-

7.4%

Коммуникационные услуги

-

3.9%

Потребительский циклический сектор

-

7.8%

Потребительский защитный сектор

-

2.2%

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

22.1%

Здравоохранение

-

1.8%

Промышленность

-

8.6%

Технологии

-

41.1%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Недвижимость

IAUM
100.0%
FRDM
2.5%

Сырьевые материалы

IAUM

-

FRDM
7.4%

Коммуникационные услуги

IAUM

-

FRDM
3.9%

Потребительский циклический сектор

IAUM

-

FRDM
7.8%

Потребительский защитный сектор

IAUM

-

FRDM
2.2%

Энергетика

IAUM

-

FRDM
0.1%

Финансовые услуги

IAUM

-

FRDM
22.1%

Здравоохранение

IAUM

-

FRDM
1.8%

Промышленность

IAUM

-

FRDM
8.6%

Технологии

IAUM

-

FRDM
41.1%

Коммунальные услуги

IAUM

-

FRDM
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust Micro

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVR
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с EMDMFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Доходность на риск

IAUM vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUM c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUMFRDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
3.08

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
3.57

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.53

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

4.75

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.84

18.69

-14.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAUM vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUM на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа FRDM равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUM и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUMFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

3.08

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.79

+0.33

Просадки

Сравнение просадок IAUM и FRDM

Максимальная просадка IAUM за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и FRDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUMFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.87%

-40.49%

+19.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.02%

-16.87%

-3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.02%

-16.87%

-3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.85%

-8.86%

-10.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-7.10%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.98%

4.28%

+3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUM и FRDM

Текущая волатильность для iShares Gold Trust Micro (IAUM) составляет 5.64%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 13.53%. Это указывает на то, что IAUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUMFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

13.53%

-7.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.20%

23.53%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.57%

26.09%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

21.15%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

22.98%

-5.06%

Сравнение комиссий IAUM и FRDM

IAUM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FRDM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUM и FRDM

IAUM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.64%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IAUM and FRDM have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRDM has higher volatility (13.53%) compared to IAUM (5.64%). In terms of maximum drawdown, IAUM dropped -20.87% vs FRDM's -40.49%.

On 3-year performance, FRDM leads with 32.52% vs 30.12% for IAUM. On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IAUM has been the lower-risk option at 5.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FRDM has performed better with a 32.52% return vs 30.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for FRDM.

FRDM has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.00% for IAUM.

IAUM is categorized as Gold, while FRDM is Emerging Markets Diversified. IAUM tracks LBMA Gold Price PM, while FRDM tracks Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. They also come from different issuers: iShares and Freedom Funds. Their fees differ too: 0.09% for IAUM and 0.49% for FRDM.

FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAUM и FRDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор