PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDC с FLKR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDC с FLKR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) and FLKR (Franklin FTSE South Korea ETF) are both exchange-traded funds - VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while FLKR is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE South Korea RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VDC returned 6.63%/yr vs 16.65%/yr for FLKR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VDC и FLKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDC показывает доходность 7.19%, что значительно ниже, чем у FLKR с доходностью 86.43%.

VDC

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.19%
С начала года
7.19%
6 месяцев
7.44%
1 год
4.07%
3 года*
8.08%
5 лет*
6.63%
10 лет*
7.63%

FLKR

1 день
6.28%
1 месяц
-2.80%
С начала года
86.43%
6 месяцев
95.63%
1 год
177.77%
3 года*
43.23%
5 лет*
16.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDC и FLKR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		7.19%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%8.92%
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		86.43%91.91%-18.84%19.16%-27.50%-7.54%42.64%8.88%-21.30%2.84%

Correlation

The correlation between VDC and FLKR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.27

The correlation between VDC and FLKR shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VDC и FLKR

Секторы
VDC
FLKR

Потребительский защитный сектор

97.5%
1.5%

Потребительский циклический сектор

1.8%
6.0%

Промышленность

0.3%
12.8%

Сырьевые материалы

0.3%
2.6%

Здравоохранение

0.0%
2.5%

Коммуникационные услуги

-

1.6%

Энергетика

-

0.4%

Финансовые услуги

-

7.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

64.3%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

VDC
97.5%
FLKR
1.5%

Потребительский циклический сектор

VDC
1.8%
FLKR
6.0%

Промышленность

VDC
0.3%
FLKR
12.8%

Сырьевые материалы

VDC
0.3%
FLKR
2.6%

Здравоохранение

VDC
0.0%
FLKR
2.5%

Коммуникационные услуги

VDC

-

FLKR
1.6%

Энергетика

VDC

-

FLKR
0.4%

Финансовые услуги

VDC

-

FLKR
7.6%

Недвижимость

VDC

-

FLKR

-

Технологии

VDC

-

FLKR
64.3%

Коммунальные услуги

VDC

-

FLKR
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Staples ETF

Franklin FTSE South Korea ETF

Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI
Часто сравнивают с FLKR:
FLKR с EWYFLKR с SCHDFLKR с FLJPFLKR с VOOFLKR с KORUFLKR с HFXIFLKR с FLTW

Доходность на риск

VDC vs. FLKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FLKR
Ранг доходности на риск FLKR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLKR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDC c FLKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDCFLKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
4.03

-3.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
3.85

-3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.57

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

7.77

-7.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.90

27.92

-27.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDC vs. FLKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа FLKR равного 4.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDC и FLKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDCFLKRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

4.03

-3.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.57

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.47

+0.19

Просадки

Сравнение просадок VDC и FLKR

Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что меньше максимальной просадки FLKR в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и FLKR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDCFLKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.24%

-50.06%

+15.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-23.03%

+13.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.78%

-26.39%

+14.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.55%

-49.51%

+32.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-14.59%

+7.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-22.06%

+18.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

6.40%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VDC и FLKR

Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) составляет 4.47%, в то время как у Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) волатильность равна 26.26%. Это указывает на то, что VDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDCFLKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

26.26%

-21.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

40.64%

-30.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.43%

44.43%

-32.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.15%

29.12%

-15.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.65%

28.11%

-13.46%

Сравнение комиссий VDC и FLKR

И VDC, и FLKR имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDC и FLKR

Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности FLKR в 2.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		2.07%3.87%7.08%2.28%3.13%2.12%0.99%2.09%1.86%1.02%0.00%0.00%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.14%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

VDC and FLKR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLKR has higher volatility (26.26%) compared to VDC (4.47%). In terms of maximum drawdown, VDC dropped -34.24% vs FLKR's -50.06%.

On 5-year performance, FLKR leads with 16.65% vs 6.63% for VDC. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. On volatility, VDC has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLKR has performed better with a 16.65% return vs 6.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDC and FLKR have the same expense ratio: 0.09% per year.

VDC has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 2.07% for FLKR.

VDC is categorized as Consumer Staples Equities, while FLKR is Asia Pacific Equities. VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while FLKR tracks FTSE South Korea RIC Capped Index. They also come from different issuers: Vanguard and Franklin Templeton.

FLKR currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDC и FLKR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор