Сравнение XLB с METL
XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) and METL (Sprott Active Metals & Miners ETF) are both exchange-traded funds - XLB is a Materials fund tracking the Materials Select Sector Index, while METL is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Sprott. XLB is passively managed, while METL is actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLB charges 0.13%/yr vs 0.89%/yr for METL.
Доходность
Сравнение доходности XLB и METL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLB показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у METL с доходностью 7.51%.
XLB
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 16.01%
- 1 год
- 16.06%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- 9.85%
METL
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -9.97%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 15.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLB и METL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 10.66% | 0.98% |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 7.51% | 27.04% |
Correlation
The correlation between XLB and METL is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLB vs. METL — Ранг доходности на риск
XLB
METL
Сравнение XLB c METL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Sprott Active Metals & Miners ETF (METL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLB | METL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLB | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 1.18 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок XLB и METL
Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, что больше максимальной просадки METL в -27.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и METL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLB | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.83% | -27.39% | -32.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | -18.48% | +12.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.84% | -8.24% | -2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLB и METL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLB | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 44.85% | -27.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 44.85% | -25.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.66% | 44.85% | -24.19% |
Сравнение комиссий XLB и METL
XLB берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии METL в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLB и METL
Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности METL в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 0.92% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.75% | 1.92% | 1.92% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
XLB and METL have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLB is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLB is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.89% for METL.
XLB has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.92% for METL.
XLB is categorized as Materials, while METL is Commodity Producers Equities. They also come from different issuers: State Street and Sprott. Their fees differ too: 0.13% for XLB and 0.89% for METL.
Подберите оптимальное распределение для XLB и METL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор