PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FENY с EIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FENY с EIS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FENY (Fidelity MSCI Energy Index ETF) and EIS (iShares MSCI Israel ETF) are both exchange-traded funds - FENY is a Energy Equities fund tracking the MSCI USA IMI Energy 25/50 Index, while EIS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, FENY returned 9.32%/yr vs 11.91%/yr for EIS. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. FENY charges 0.08%/yr vs 0.59%/yr for EIS.

Доходность

Сравнение доходности FENY и EIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FENY показывает доходность 31.30%, что значительно выше, чем у EIS с доходностью 14.51%. За последние 10 лет акции FENY уступали акциям EIS по среднегодовой доходности: 9.32% против 11.91% соответственно.

FENY

1 день
1.22%
1 месяц
3.82%
С начала года
31.30%
6 месяцев
29.90%
1 год
44.41%
3 года*
16.98%
5 лет*
20.27%
10 лет*
9.32%

EIS

1 день
1.53%
1 месяц
-7.96%
С начала года
14.51%
6 месяцев
16.70%
1 год
48.12%
3 года*
33.62%
5 лет*
14.55%
10 лет*
11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FENY и EIS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		31.30%7.27%6.62%-0.04%62.94%55.62%-33.15%9.11%-19.99%-2.30%
EIS
iShares MSCI Israel ETF		14.51%45.11%34.50%5.48%-27.05%22.83%12.01%20.93%-4.84%12.77%

Correlation

The correlation between FENY and EIS is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.33

The correlation between FENY and EIS shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FENY и EIS

Секторы
FENY
EIS

Энергетика

99.7%
2.0%

Сырьевые материалы

0.2%
1.8%

Промышленность

0.1%
10.9%

Коммуникационные услуги

-

2.7%

Потребительский циклический сектор

-

2.5%

Потребительский защитный сектор

-

2.3%

Финансовые услуги

-

34.6%

Здравоохранение

-

9.8%

Недвижимость

-

9.1%

Технологии

-

17.8%

Коммунальные услуги

-

6.6%

Энергетика

FENY
99.7%
EIS
2.0%

Сырьевые материалы

FENY
0.2%
EIS
1.8%

Промышленность

FENY
0.1%
EIS
10.9%

Коммуникационные услуги

FENY

-

EIS
2.7%

Потребительский циклический сектор

FENY

-

EIS
2.5%

Потребительский защитный сектор

FENY

-

EIS
2.3%

Финансовые услуги

FENY

-

EIS
34.6%

Здравоохранение

FENY

-

EIS
9.8%

Недвижимость

FENY

-

EIS
9.1%

Технологии

FENY

-

EIS
17.8%

Коммунальные услуги

FENY

-

EIS
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Energy Index ETF

iShares MSCI Israel ETF

Часто сравнивают с FENY:
FENY с XLEFENY с VDEFENY с FSENXFENY с IYEFENY с FNARXFENY с SCHDFENY с IEO
Часто сравнивают с EIS:
EIS с ISRAEIS с IZRLEIS с SPYEIS с VOOEIS с ITEQEIS с QQQEIS с EGPT

Доходность на риск

FENY vs. EIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FENY
Ранг доходности на риск FENY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY: 6666
Ранг коэф-та Мартина
EIS
Ранг доходности на риск EIS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FENY c EIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FENYEISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.10

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.91

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

3.90

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.95

14.00

-3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FENY vs. EIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FENY на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIS равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FENY и EIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FENYEISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.10

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.67

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.57

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.32

-0.12

Просадки

Сравнение просадок FENY и EIS

Максимальная просадка FENY за все время составила -74.35%, что больше максимальной просадки EIS в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FENY и EIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FENYEISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.35%

-51.94%

-22.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-12.40%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.47%

-24.10%

+2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.64%

-41.88%

+15.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.07%

-41.88%

-27.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.04%

-8.50%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.11%

-13.90%

-9.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

3.45%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FENY и EIS

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) составляет 6.96%, в то время как у iShares MSCI Israel ETF (EIS) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что FENY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FENYEISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

7.59%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.35%

16.60%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.38%

23.06%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.48%

21.89%

+4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.80%

21.13%

+8.67%

Сравнение комиссий FENY и EIS

FENY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EIS в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FENY и EIS

Дивидендная доходность FENY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности EIS в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIS
iShares MSCI Israel ETF		1.25%1.44%1.38%1.39%1.66%1.04%0.16%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		2.43%3.18%3.05%3.33%3.33%3.69%4.60%6.43%3.21%2.94%2.29%3.05%

Часто задаваемые вопросы

FENY and EIS have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIS has higher volatility (7.59%) compared to FENY (6.96%). In terms of maximum drawdown, FENY dropped -74.35% vs EIS's -51.94%.

On 10-year performance, EIS leads with 11.91% vs 9.32% for FENY. On fees, FENY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FENY has been the lower-risk option at 6.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EIS has performed better with a 11.91% return vs 9.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FENY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.59% for EIS.

FENY has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 1.25% for EIS.

FENY is categorized as Energy Equities, while EIS is Foreign Large Cap Equities. FENY tracks MSCI USA IMI Energy 25/50 Index, while EIS tracks MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net). They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.08% for FENY and 0.59% for EIS.

FENY currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FENY и EIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор