PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPJ с IGF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPJ с IGF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) and IGF (iShares Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - COPJ is a Commodity Producers Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index, while IGF is a Industrials Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, COPJ returned 40.03%/yr vs 15.43%/yr for IGF. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. COPJ charges 0.78%/yr vs 0.39%/yr for IGF.

Доходность

Сравнение доходности COPJ и IGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COPJ показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у IGF с доходностью 7.07%.

COPJ

1 день
0.12%
1 месяц
-7.29%
С начала года
2.88%
6 месяцев
14.73%
1 год
92.31%
3 года*
40.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

IGF

1 день
-0.73%
1 месяц
-1.91%
С начала года
7.07%
6 месяцев
8.23%
1 год
13.89%
3 года*
15.43%
5 лет*
9.75%
10 лет*
8.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPJ и IGF

2026 (YTD)202520242023
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		2.88%140.63%11.07%-5.30%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		7.07%21.31%14.81%-0.01%

Correlation

The correlation between COPJ and IGF is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.46

The correlation between COPJ and IGF shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов COPJ и IGF

Секторы
COPJ
IGF

Сырьевые материалы

100.0%

-

Технологии

3.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

20.1%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

38.8%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

41.1%

Сырьевые материалы

COPJ
100.0%
IGF

-

Технологии

COPJ
3.6%
IGF

-

Коммуникационные услуги

COPJ

-

IGF

-

Потребительский циклический сектор

COPJ

-

IGF

-

Потребительский защитный сектор

COPJ

-

IGF

-

Энергетика

COPJ

-

IGF
20.1%

Финансовые услуги

COPJ

-

IGF

-

Здравоохранение

COPJ

-

IGF

-

Промышленность

COPJ

-

IGF
38.8%

Недвижимость

COPJ

-

IGF
0.1%

Коммунальные услуги

COPJ

-

IGF
41.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Copper Miners ETF

iShares Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с COPJ:
COPJ с COPXCOPJ с COPPCOPJ с CPERCOPJ с ICOPCOPJ с XMECOPJ с SLVPCOPJ с SCCO
Часто сравнивают с IGF:
IGF с IFRAIGF с GIIIGF с NFRAIGF с SPYIGF с GLIFXIGF с VPUIGF с XLU

Доходность на риск

COPJ vs. IGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPJ
Ранг доходности на риск COPJ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPJ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPJ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPJ: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPJ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPJ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
IGF
Ранг доходности на риск IGF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPJ c IGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPJIGFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.32

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
1.91

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

2.38

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.26

7.08

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPJ vs. IGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPJ на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа IGF равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPJ и IGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPJIGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.32

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.23

+0.71

Просадки

Сравнение просадок COPJ и IGF

Максимальная просадка COPJ за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPJ и IGF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPJIGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.28%

-58.33%

+26.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.28%

-5.87%

-26.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.28%

-14.28%

-18.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.36%

-5.29%

-16.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.88%

-11.87%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.21%

1.97%

+9.24%

Волатильность

Сравнение волатильности COPJ и IGF

Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) имеет более высокую волатильность в 18.39% по сравнению с iShares Global Infrastructure ETF (IGF) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что COPJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPJIGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.39%

3.61%

+14.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.05%

8.68%

+28.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.71%

10.56%

+33.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.26%

14.00%

+21.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.26%

16.84%

+18.42%

Сравнение комиссий COPJ и IGF

COPJ берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии IGF в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPJ и IGF

Дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.25%, что больше доходности IGF в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		11.25%11.57%11.64%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		3.01%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%

Часто задаваемые вопросы

COPJ and IGF have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPJ has higher volatility (18.39%) compared to IGF (3.61%). In terms of maximum drawdown, COPJ dropped -32.28% vs IGF's -58.33%.

On 3-year performance, COPJ leads with 40.03% vs 15.43% for IGF. On fees, IGF is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGF has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, COPJ has performed better with a 40.03% return vs 15.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.78% for COPJ.

COPJ has the higher dividend yield at 11.25%, compared with 3.01% for IGF.

COPJ is categorized as Commodity Producers Equities, while IGF is Industrials Equities. COPJ tracks Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index, while IGF tracks S&P Global Infrastructure Index. They also come from different issuers: Sprott and iShares. Their fees differ too: 0.78% for COPJ and 0.39% for IGF.

COPJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPJ и IGF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор