PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLR с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NLR с FRDM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - NLR is a Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while FRDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NLR returned 20.16%/yr vs 17.60%/yr for FRDM. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NLR charges 0.56%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.

Доходность

Сравнение доходности NLR и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLR показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 33.53%.

NLR

1 день
0.91%
1 месяц
-12.54%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
-6.08%
1 год
26.72%
3 года*
31.16%
5 лет*
20.16%
10 лет*
12.72%

FRDM

1 день
2.14%
1 месяц
-1.02%
С начала года
33.53%
6 месяцев
40.61%
1 год
79.74%
3 года*
32.52%
5 лет*
17.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLR и FRDM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-0.79%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%-0.40%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		33.53%61.27%1.70%22.77%-14.45%6.13%16.90%12.33%

Correlation

The correlation between NLR and FRDM is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2019 г.

0.53

The correlation between NLR and FRDM has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NLR и FRDM

Секторы
NLR
FRDM

Энергетика

46.0%
0.1%

Коммунальные услуги

37.4%
2.6%

Промышленность

15.1%
8.6%

Технологии

1.5%
41.1%

Сырьевые материалы

-

7.4%

Коммуникационные услуги

-

3.9%

Потребительский циклический сектор

-

7.8%

Потребительский защитный сектор

-

2.2%

Финансовые услуги

-

22.1%

Здравоохранение

-

1.8%

Недвижимость

-

2.5%

Энергетика

NLR
46.0%
FRDM
0.1%

Коммунальные услуги

NLR
37.4%
FRDM
2.6%

Промышленность

NLR
15.1%
FRDM
8.6%

Технологии

NLR
1.5%
FRDM
41.1%

Сырьевые материалы

NLR

-

FRDM
7.4%

Коммуникационные услуги

NLR

-

FRDM
3.9%

Потребительский циклический сектор

NLR

-

FRDM
7.8%

Потребительский защитный сектор

NLR

-

FRDM
2.2%

Финансовые услуги

NLR

-

FRDM
22.1%

Здравоохранение

NLR

-

FRDM
1.8%

Недвижимость

NLR

-

FRDM
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с EMDMFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Доходность на риск

NLR vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLR c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NLRFRDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
3.08

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
3.57

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.53

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

4.75

-3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.08

18.69

-16.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NLR vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLR на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа FRDM равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLR и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NLRFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

3.08

-2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.84

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.79

-0.62

Просадки

Сравнение просадок NLR и FRDM

Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что больше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и FRDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLRFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.05%

-40.49%

-24.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.80%

-16.87%

-8.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-16.87%

-13.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-29.25%

-1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.03%

-8.86%

-16.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.71%

-7.10%

-28.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.87%

4.28%

+8.59%

Волатильность

Сравнение волатильности NLR и FRDM

VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) имеют волатильность 13.36% и 13.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLRFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.36%

13.53%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.24%

23.53%

+9.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.96%

26.09%

+16.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.43%

21.15%

+8.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.14%

22.98%

+1.16%

Сравнение комиссий NLR и FRDM

NLR берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии FRDM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLR и FRDM

Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности FRDM в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.64%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.57%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Часто задаваемые вопросы

NLR and FRDM have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRDM has higher volatility (13.53%) compared to NLR (13.36%). In terms of maximum drawdown, NLR dropped -65.05% vs FRDM's -40.49%.

On 5-year performance, NLR leads with 20.16% vs 17.60% for FRDM. On fees, FRDM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, NLR has been the lower-risk option at 13.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NLR has performed better with a 20.16% return vs 17.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRDM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.

NLR has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 1.64% for FRDM.

NLR is categorized as Alternative Energy Equities, while FRDM is Emerging Markets Diversified. NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while FRDM tracks Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. They also come from different issuers: VanEck and Freedom Funds. Their fees differ too: 0.56% for NLR and 0.49% for FRDM.

FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLR и FRDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор