PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ION с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ION с XLK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - ION is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ION returned 14.09%/yr vs 31.33%/yr for XLK. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. ION charges 0.58%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности ION и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ION показывает доходность 2.59%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 28.09%.

ION

1 день
-1.58%
1 месяц
-20.78%
С начала года
2.59%
6 месяцев
12.15%
1 год
90.17%
3 года*
14.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLK

1 день
2.15%
1 месяц
4.93%
С начала года
28.09%
6 месяцев
25.10%
1 год
55.42%
3 года*
31.33%
5 лет*
22.26%
10 лет*
25.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ION и XLK

2026 (YTD)2025202420232022
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		2.59%108.37%-20.02%-14.10%-8.86%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		28.09%24.61%21.63%56.02%-8.34%

Correlation

The correlation between ION and XLK is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2022 г.

0.38

Сравнение распределения секторов ION и XLK

Секторы
ION
XLK

Сырьевые материалы

14.5%

-

Финансовые услуги

13.0%

-

Энергетика

2.4%
0.2%

Недвижимость

2.4%

-

Здравоохранение

1.7%

-

Промышленность

1.6%
0.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Технологии

-

99.7%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

ION
14.5%
XLK

-

Финансовые услуги

ION
13.0%
XLK

-

Энергетика

ION
2.4%
XLK
0.2%

Недвижимость

ION
2.4%
XLK

-

Здравоохранение

ION
1.7%
XLK

-

Промышленность

ION
1.6%
XLK
0.1%

Коммуникационные услуги

ION

-

XLK

-

Потребительский циклический сектор

ION

-

XLK

-

Потребительский защитный сектор

ION

-

XLK

-

Технологии

ION

-

XLK
99.7%

Коммунальные услуги

ION

-

XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с ION:
ION с LITION с IBATION с COPXION с NVDGION с BATTION с UFOION с TSLA
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

ION vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ION
Ранг доходности на риск ION: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ION: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ION: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ION: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ION: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ION: 7676
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ION c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IONXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.53

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
3.06

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

3.50

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.03

11.58

+1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ION vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ION на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ION и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IONXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.53

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.41

-0.13

Просадки

Сравнение просадок ION и XLK

Максимальная просадка ION за все время составила -52.08%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ION и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IONXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.08%

-82.05%

+29.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.30%

-15.92%

-7.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.47%

-25.66%

-20.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.62%

-7.08%

-15.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.69%

-34.95%

+11.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.95%

4.80%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ION и XLK

Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) имеет более высокую волатильность в 12.49% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 10.42%. Это указывает на то, что ION испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IONXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.49%

10.42%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.83%

18.32%

+12.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.64%

22.08%

+16.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.28%

25.10%

+6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.28%

24.60%

+6.68%

Сравнение комиссий ION и XLK

ION берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ION и XLK

Дивидендная доходность ION за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности XLK в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		1.55%1.63%1.74%2.23%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.41%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

ION and XLK have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ION has higher volatility (12.49%) compared to XLK (10.42%). In terms of maximum drawdown, ION dropped -52.08% vs XLK's -82.05%.

On 3-year performance, XLK leads with 31.33% vs 14.09% for ION. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLK has been the lower-risk option at 10.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XLK has performed better with a 31.33% return vs 14.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.58% for ION.

ION has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.41% for XLK.

ION is categorized as Energy Equities, while XLK is Technology Equities. ION tracks S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.58% for ION and 0.08% for XLK.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ION и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор