Сравнение METL с SETM
METL (Sprott Active Metals & Miners ETF) and SETM (Sprott Critical Materials ETF) are both exchange-traded funds - METL is a Natural Resources fund actively managed by Sprott, while SETM is a Materials fund tracking the Nasdaq Sprott Critical Materials Index. METL is actively managed, while SETM is passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. METL charges 0.89%/yr vs 0.65%/yr for SETM.
Доходность
Сравнение доходности METL и SETM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METL показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у SETM с доходностью 7.98%.
METL
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -17.51%
- 6 месяцев
- 1.48%
- С начала года
- 1.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SETM
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -18.59%
- 6 месяцев
- 7.98%
- С начала года
- 7.98%
- 1 год
- 79.32%
- 3 года*
- 22.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METL и SETM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 1.48% | 28.19% |
SETM Sprott Critical Materials ETF | 7.98% | 33.22% |
Correlation
The correlation between METL and SETM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METL vs. SETM — Ранг доходности на риск
METL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SETM
Сравнение METL c SETM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Active Metals & Miners ETF (METL) и Sprott Critical Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METL | SETM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METL и SETM
Максимальная просадка METL за все время составила -27.39%, что меньше максимальной просадки SETM в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METL и SETM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METL | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.39% | -42.81% | +15.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.06% | -21.32% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.13% | -15.08% | +5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности METL и SETM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METL | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.51% | 46.52% | -2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.51% | 37.12% | +7.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.51% | 37.12% | +7.39% |
Сравнение комиссий METL и SETM
METL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SETM в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METL и SETM
Дивидендная доходность METL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности SETM в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 0.98% | 0.99% | 0.00% | 0.00% |
SETM Sprott Critical Materials ETF | 1.45% | 1.56% | 2.07% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, METL and SETM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SETM is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SETM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.89% for METL.
SETM has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.98% for METL.
METL is categorized as Natural Resources, while SETM is Materials. Their fees differ too: 0.89% for METL and 0.65% for SETM.
Подберите оптимальное распределение для METL и SETM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор