Сравнение METL с SETM
METL (Sprott Active Metals & Miners ETF) and SETM (Sprott Energy Transition Materials ETF) are both exchange-traded funds - METL is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Sprott, while SETM is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. METL is actively managed, while SETM is passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. METL charges 0.89%/yr vs 0.65%/yr for SETM.
Доходность
Сравнение доходности METL и SETM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METL показывает доходность 7.46%, что значительно ниже, чем у SETM с доходностью 12.47%.
METL
- 1 день
- -8.79%
- 1 месяц
- -10.02%
- С начала года
- 7.46%
- 6 месяцев
- 13.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SETM
- 1 день
- -10.18%
- 1 месяц
- -14.27%
- С начала года
- 12.47%
- 6 месяцев
- 17.08%
- 1 год
- 102.31%
- 3 года*
- 25.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METL и SETM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 7.46% | 27.04% |
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF | 12.47% | 35.67% |
Correlation
The correlation between METL and SETM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METL vs. SETM — Ранг доходности на риск
METL
SETM
Сравнение METL c SETM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Active Metals & Miners ETF (METL) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METL | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.47 | +0.71 |
Просадки
Сравнение просадок METL и SETM
Максимальная просадка METL за все время составила -27.39%, что меньше максимальной просадки SETM в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METL и SETM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METL | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.39% | -42.81% | +15.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.52% | -18.05% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -14.26% | +6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности METL и SETM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METL | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.97% | 45.87% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.97% | 36.97% | +8.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.97% | 36.97% | +8.00% |
Сравнение комиссий METL и SETM
METL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SETM в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METL и SETM
Дивидендная доходность METL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности SETM в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 0.92% | 0.99% | 0.00% | 0.00% |
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF | 1.39% | 1.56% | 2.07% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, METL and SETM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SETM is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SETM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.89% for METL.
SETM has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.92% for METL.
METL is categorized as Commodity Producers Equities, while SETM is Energy Equities. Their fees differ too: 0.89% for METL and 0.65% for SETM.
Подберите оптимальное распределение для METL и SETM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор