PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIS с VDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIS с VDC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EIS (iShares MSCI Israel ETF) and VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - EIS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net), while VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EIS returned 11.91%/yr vs 7.63%/yr for VDC. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. EIS charges 0.59%/yr vs 0.09%/yr for VDC.

Доходность

Сравнение доходности EIS и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Israel ETF (EIS) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIS показывает доходность 14.51%, что значительно выше, чем у VDC с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции EIS превзошли акции VDC по среднегодовой доходности: 11.91% против 7.63% соответственно.

EIS

1 день
1.53%
1 месяц
-7.96%
С начала года
14.51%
6 месяцев
16.70%
1 год
48.12%
3 года*
33.62%
5 лет*
14.55%
10 лет*
11.91%

VDC

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.19%
С начала года
7.19%
6 месяцев
7.44%
1 год
4.07%
3 года*
8.08%
5 лет*
6.63%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIS и VDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIS
iShares MSCI Israel ETF		14.51%45.11%34.50%5.48%-27.05%22.83%12.01%20.93%-4.84%12.77%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		7.19%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%

Correlation

The correlation between EIS and VDC is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2008 г.

0.43

The correlation between EIS and VDC shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EIS и VDC

Секторы
EIS
VDC

Финансовые услуги

34.6%

-

Технологии

17.8%

-

Промышленность

10.9%
0.3%

Здравоохранение

9.8%
0.0%

Недвижимость

9.1%

-

Коммунальные услуги

6.6%

-

Коммуникационные услуги

2.7%

-

Потребительский циклический сектор

2.5%
1.8%

Потребительский защитный сектор

2.3%
97.5%

Энергетика

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.8%
0.3%

Финансовые услуги

EIS
34.6%
VDC

-

Технологии

EIS
17.8%
VDC

-

Промышленность

EIS
10.9%
VDC
0.3%

Здравоохранение

EIS
9.8%
VDC
0.0%

Недвижимость

EIS
9.1%
VDC

-

Коммунальные услуги

EIS
6.6%
VDC

-

Коммуникационные услуги

EIS
2.7%
VDC

-

Потребительский циклический сектор

EIS
2.5%
VDC
1.8%

Потребительский защитный сектор

EIS
2.3%
VDC
97.5%

Энергетика

EIS
2.0%
VDC

-

Сырьевые материалы

EIS
1.8%
VDC
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Israel ETF

Vanguard Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с EIS:
EIS с ISRAEIS с IZRLEIS с SPYEIS с VOOEIS с ITEQEIS с QQQEIS с EGPT
Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI

Доходность на риск

EIS vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIS
Ранг доходности на риск EIS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIS c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Israel ETF (EIS) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EISVDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
0.33

+1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
0.56

+2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.06

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

0.44

+3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.00

0.90

+13.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIS vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIS на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа VDC равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIS и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EISVDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

0.33

+1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.51

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.52

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.67

-0.35

Просадки

Сравнение просадок EIS и VDC

Максимальная просадка EIS за все время составила -51.94%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIS и VDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EISVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.94%

-34.24%

-17.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-9.28%

-3.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.10%

-11.78%

-12.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.88%

-16.55%

-25.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.88%

-25.31%

-16.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.50%

-7.27%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.90%

-3.73%

-10.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

4.53%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EIS и VDC

iShares MSCI Israel ETF (EIS) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что EIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EISVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

4.47%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

9.87%

+6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.06%

12.43%

+10.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.89%

13.15%

+8.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.13%

14.65%

+6.48%

Сравнение комиссий EIS и VDC

EIS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VDC в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIS и VDC

Дивидендная доходность EIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности VDC в 2.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIS
iShares MSCI Israel ETF		1.25%1.44%1.38%1.39%1.66%1.04%0.16%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.14%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

EIS and VDC have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIS has higher volatility (7.59%) compared to VDC (4.47%). In terms of maximum drawdown, EIS dropped -51.94% vs VDC's -34.24%.

On 10-year performance, EIS leads with 11.91% vs 7.63% for VDC. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDC has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EIS has performed better with a 11.91% return vs 7.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.59% for EIS.

VDC has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 1.25% for EIS.

EIS is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VDC is Consumer Staples Equities. EIS tracks MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net), while VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for EIS and 0.09% for VDC.

EIS currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIS и VDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор