PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SETM с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SETM с GSIB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SETM (Sprott Energy Transition Materials ETF) and GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) are both exchange-traded funds - SETM is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross, while GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes. SETM is passively managed, while GSIB is actively managed. Over the past year, SETM returned 103.30% vs 41.62% for GSIB. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SETM charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for GSIB.

Доходность

Сравнение доходности SETM и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SETM показывает доходность 13.02%, что значительно выше, чем у GSIB с доходностью 10.39%.

SETM

1 день
0.49%
1 месяц
-13.85%
С начала года
13.02%
6 месяцев
17.73%
1 год
103.30%
3 года*
25.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

GSIB

1 день
0.33%
1 месяц
4.05%
С начала года
10.39%
6 месяцев
15.52%
1 год
41.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SETM и GSIB

2026 (YTD)202520242023
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		13.02%95.27%-13.24%3.69%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		10.39%61.67%32.86%2.35%

Correlation

The correlation between SETM and GSIB is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2023 г.

0.45

Сравнение распределения секторов SETM и GSIB

Секторы
SETM
GSIB

Сырьевые материалы

73.2%

-

Энергетика

25.8%

-

Промышленность

0.9%

-

Технологии

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SETM
73.2%
GSIB

-

Энергетика

SETM
25.8%
GSIB

-

Промышленность

SETM
0.9%
GSIB

-

Технологии

SETM
0.1%
GSIB

-

Потребительский защитный сектор

SETM
0.1%
GSIB

-

Коммуникационные услуги

SETM

-

GSIB

-

Потребительский циклический сектор

SETM

-

GSIB

-

Финансовые услуги

SETM

-

GSIB
100.0%

Здравоохранение

SETM

-

GSIB

-

Недвижимость

SETM

-

GSIB

-

Коммунальные услуги

SETM

-

GSIB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Energy Transition Materials ETF

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Часто сравнивают с SETM:
SETM с XMESETM с REMXSETM с METLSETM с BCIMSETM с SPYDSETM с XETM.TOSETM с SGDM
Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с GDEGSIB с XLFGSIB с FNGS

Доходность на риск

SETM vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SETM
Ранг доходности на риск SETM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SETM c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SETMGSIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.41

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.35

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

3.01

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.22

10.59

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SETM vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SETM на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIB равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SETM и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SETMGSIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.41

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

2.36

-1.89

Просадки

Сравнение просадок SETM и GSIB

Максимальная просадка SETM за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETM и GSIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SETMGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-17.71%

-25.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.85%

-13.90%

-11.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.64%

-1.13%

-16.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.26%

-2.06%

-12.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.48%

3.94%

+4.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SETM и GSIB

Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) имеет более высокую волатильность в 15.93% по сравнению с Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что SETM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SETMGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.93%

4.58%

+11.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.23%

14.13%

+22.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.85%

17.39%

+28.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.95%

18.46%

+18.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.95%

18.46%

+18.49%

Сравнение комиссий SETM и GSIB

SETM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SETM и GSIB

Дивидендная доходность SETM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности GSIB в 1.73%

ПозицияTTM202520242023
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.73%1.91%1.67%0.00%
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		1.38%1.56%2.07%2.47%

Часто задаваемые вопросы

SETM and GSIB have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SETM has higher volatility (15.93%) compared to GSIB (4.58%). In terms of maximum drawdown, SETM dropped -42.81% vs GSIB's -17.71%.

On 1-year performance, SETM leads with 103.30% vs 41.62% for GSIB. On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GSIB has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SETM has performed better with a 103.30% return vs 41.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for SETM.

GSIB has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 1.38% for SETM.

SETM is categorized as Energy Equities, while GSIB is Financials Equities. They also come from different issuers: Sprott and Themes. Their fees differ too: 0.65% for SETM and 0.35% for GSIB.

GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SETM и GSIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор