PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIS с SETM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIS с SETM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EIS (iShares MSCI Israel ETF) and SETM (Sprott Energy Transition Materials ETF) are both exchange-traded funds - EIS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net), while SETM is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, EIS returned 33.62%/yr vs 25.24%/yr for SETM. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. EIS charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for SETM.

Доходность

Сравнение доходности EIS и SETM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Israel ETF (EIS) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIS показывает доходность 14.51%, что значительно выше, чем у SETM с доходностью 13.02%.

EIS

1 день
1.53%
1 месяц
-7.96%
С начала года
14.51%
6 месяцев
16.70%
1 год
48.12%
3 года*
33.62%
5 лет*
14.55%
10 лет*
11.91%

SETM

1 день
0.49%
1 месяц
-13.85%
С начала года
13.02%
6 месяцев
17.73%
1 год
103.30%
3 года*
25.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIS и SETM

2026 (YTD)202520242023
EIS
iShares MSCI Israel ETF		14.51%45.11%34.50%-3.39%
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		13.02%95.27%-13.24%-11.03%

Correlation

The correlation between EIS and SETM is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.38

Сравнение распределения секторов EIS и SETM

Секторы
EIS
SETM

Финансовые услуги

34.6%

-

Технологии

17.8%
0.1%

Промышленность

10.9%
0.9%

Здравоохранение

9.8%

-

Недвижимость

9.1%

-

Коммунальные услуги

6.6%

-

Коммуникационные услуги

2.7%

-

Потребительский циклический сектор

2.5%

-

Потребительский защитный сектор

2.3%
0.1%

Энергетика

2.0%
25.8%

Сырьевые материалы

1.8%
73.2%

Финансовые услуги

EIS
34.6%
SETM

-

Технологии

EIS
17.8%
SETM
0.1%

Промышленность

EIS
10.9%
SETM
0.9%

Здравоохранение

EIS
9.8%
SETM

-

Недвижимость

EIS
9.1%
SETM

-

Коммунальные услуги

EIS
6.6%
SETM

-

Коммуникационные услуги

EIS
2.7%
SETM

-

Потребительский циклический сектор

EIS
2.5%
SETM

-

Потребительский защитный сектор

EIS
2.3%
SETM
0.1%

Энергетика

EIS
2.0%
SETM
25.8%

Сырьевые материалы

EIS
1.8%
SETM
73.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Israel ETF

Sprott Energy Transition Materials ETF

Часто сравнивают с EIS:
EIS с ISRAEIS с IZRLEIS с SPYEIS с VOOEIS с ITEQEIS с QQQEIS с EGPT
Часто сравнивают с SETM:
SETM с XMESETM с REMXSETM с METLSETM с BCIMSETM с SPYDSETM с XETM.TOSETM с SGDM

Доходность на риск

EIS vs. SETM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIS
Ранг доходности на риск EIS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SETM
Ранг доходности на риск SETM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIS c SETM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Israel ETF (EIS) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EISSETMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.27

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.55

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

4.02

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.00

12.22

+1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIS vs. SETM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIS на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SETM равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIS и SETM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EISSETMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.27

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.47

-0.15

Просадки

Сравнение просадок EIS и SETM

Максимальная просадка EIS за все время составила -51.94%, что больше максимальной просадки SETM в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIS и SETM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EISSETMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.94%

-42.81%

-9.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-25.85%

+13.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.10%

-42.81%

+18.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.50%

-17.64%

+9.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.90%

-14.26%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

8.48%

-5.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EIS и SETM

Текущая волатильность для iShares MSCI Israel ETF (EIS) составляет 7.59%, в то время как у Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) волатильность равна 15.93%. Это указывает на то, что EIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SETM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EISSETMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

15.93%

-8.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

36.23%

-19.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.06%

45.85%

-22.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.89%

36.95%

-15.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.13%

36.95%

-15.82%

Сравнение комиссий EIS и SETM

EIS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SETM в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIS и SETM

Дивидендная доходность EIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности SETM в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIS
iShares MSCI Israel ETF		1.25%1.44%1.38%1.39%1.66%1.04%0.16%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		1.38%1.56%2.07%2.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EIS and SETM have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SETM has higher volatility (15.93%) compared to EIS (7.59%). In terms of maximum drawdown, EIS dropped -51.94% vs SETM's -42.81%.

On 3-year performance, EIS leads with 33.62% vs 25.24% for SETM. On fees, EIS is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EIS has been the lower-risk option at 7.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EIS has performed better with a 33.62% return vs 25.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EIS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for SETM.

SETM has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 1.25% for EIS.

EIS is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SETM is Energy Equities. EIS tracks MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net), while SETM tracks Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and Sprott. Their fees differ too: 0.59% for EIS and 0.65% for SETM.

SETM currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIS и SETM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор