PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBIO с IAUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBIO с IAUM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SBIO (ALPS Medical Breakthroughs ETF) and IAUM (iShares Gold Trust Micro) are both exchange-traded funds - SBIO is a Health & Biotech Equities fund tracking the S-Network Medical Breakthroughs Index, while IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 3 years, SBIO returned 16.69%/yr vs 30.12%/yr for IAUM. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. SBIO charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for IAUM.

Доходность

Сравнение доходности SBIO и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBIO показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью 0.28%.

SBIO

1 день
-0.36%
1 месяц
-9.33%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
-2.48%
1 год
59.38%
3 года*
16.69%
5 лет*
1.33%
10 лет*
8.36%

IAUM

1 день
0.21%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.28%
6 месяцев
3.16%
1 год
30.56%
3 года*
30.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBIO и IAUM

2026 (YTD)20252024202320222021
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		-1.72%55.07%3.81%8.68%-28.08%-13.88%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.28%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%

Correlation

The correlation between SBIO and IAUM is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.12

Сравнение распределения секторов SBIO и IAUM

Секторы
SBIO
IAUM

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

100.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

-0.0%

-

Здравоохранение

SBIO
100.0%
IAUM

-

Сырьевые материалы

SBIO

-

IAUM

-

Коммуникационные услуги

SBIO

-

IAUM

-

Потребительский циклический сектор

SBIO

-

IAUM

-

Потребительский защитный сектор

SBIO

-

IAUM

-

Энергетика

SBIO

-

IAUM

-

Промышленность

SBIO

-

IAUM

-

Недвижимость

SBIO

-

IAUM
100.0%

Технологии

SBIO

-

IAUM

-

Коммунальные услуги

SBIO

-

IAUM

-

Финансовые услуги

SBIO
-0.0%
IAUM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Medical Breakthroughs ETF

iShares Gold Trust Micro

Часто сравнивают с SBIO:
SBIO с XBISBIO с BBPSBIO с GERMSBIO с BBCSBIO с IBBSBIO с IBBQSBIO с PBE
Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVR

Доходность на риск

SBIO vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBIO
Ранг доходности на риск SBIO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBIO c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBIOIAUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.16

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
1.54

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

1.53

+3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.54

3.84

+9.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBIO vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBIO на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа IAUM равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBIO и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBIOIAUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.16

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

1.11

-0.90

Просадки

Сравнение просадок SBIO и IAUM

Максимальная просадка SBIO за все время составила -63.06%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIO и IAUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBIOIAUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.06%

-20.87%

-42.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-20.02%

+7.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.44%

-20.02%

-22.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.10%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.90%

-19.85%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.43%

-5.33%

-23.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

7.98%

-3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SBIO и IAUM

ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с iShares Gold Trust Micro (IAUM) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что SBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBIOIAUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.87%

5.64%

+4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.68%

23.20%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.62%

26.57%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.56%

17.92%

+15.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.18%

17.92%

+15.26%

Сравнение комиссий SBIO и IAUM

SBIO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBIO и IAUM

Ни SBIO, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		0.00%0.00%3.55%0.22%0.00%0.00%0.00%0.04%2.79%1.77%

Часто задаваемые вопросы

SBIO and IAUM have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBIO has higher volatility (9.87%) compared to IAUM (5.64%). In terms of maximum drawdown, SBIO dropped -63.06% vs IAUM's -20.87%.

On 3-year performance, IAUM leads with 30.12% vs 16.69% for SBIO. On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IAUM has been the lower-risk option at 5.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IAUM has performed better with a 30.12% return vs 16.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for SBIO.

SBIO and IAUM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SBIO is categorized as Health & Biotech Equities, while IAUM is Gold. SBIO tracks S-Network Medical Breakthroughs Index, while IAUM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: SS&C and iShares. Their fees differ too: 0.50% for SBIO and 0.09% for IAUM.

SBIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBIO и IAUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор