PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWM с VDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWM с VDC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IWM (iShares Russell 2000 ETF) and VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWM returned 10.78%/yr vs 7.63%/yr for VDC. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWM charges 0.19%/yr vs 0.09%/yr for VDC.

Доходность

Сравнение доходности IWM и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWM показывает доходность 15.62%, что значительно выше, чем у VDC с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции IWM превзошли акции VDC по среднегодовой доходности: 10.78% против 7.63% соответственно.

IWM

1 день
0.87%
1 месяц
-0.02%
С начала года
15.62%
6 месяцев
13.83%
1 год
35.52%
3 года*
16.64%
5 лет*
5.48%
10 лет*
10.78%

VDC

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.19%
С начала года
7.19%
6 месяцев
7.44%
1 год
4.07%
3 года*
8.08%
5 лет*
6.63%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWM и VDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWM
iShares Russell 2000 ETF		15.62%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		7.19%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%

Correlation

The correlation between IWM and VDC is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.57

Over the past year, the correlation between IWM and VDC has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IWM и VDC

Секторы
IWM
VDC

Технологии

19.5%

-

Промышленность

17.2%
0.3%

Здравоохранение

16.1%
0.0%

Финансовые услуги

15.6%

-

Потребительский циклический сектор

7.9%
1.8%

Энергетика

5.8%

-

Недвижимость

5.6%

-

Сырьевые материалы

4.5%
0.3%

Коммунальные услуги

3.0%

-

Потребительский защитный сектор

2.1%
97.5%

Коммуникационные услуги

2.1%

-

Технологии

IWM
19.5%
VDC

-

Промышленность

IWM
17.2%
VDC
0.3%

Здравоохранение

IWM
16.1%
VDC
0.0%

Финансовые услуги

IWM
15.6%
VDC

-

Потребительский циклический сектор

IWM
7.9%
VDC
1.8%

Энергетика

IWM
5.8%
VDC

-

Недвижимость

IWM
5.6%
VDC

-

Сырьевые материалы

IWM
4.5%
VDC
0.3%

Коммунальные услуги

IWM
3.0%
VDC

-

Потребительский защитный сектор

IWM
2.1%
VDC
97.5%

Коммуникационные услуги

IWM
2.1%
VDC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 ETF

Vanguard Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO
Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI

Доходность на риск

IWM vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWM c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMVDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
0.33

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
0.56

+1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.06

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

0.44

+2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.44

0.90

+10.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWM vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWM на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа VDC равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWM и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMVDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

0.33

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.51

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.52

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.67

-0.30

Просадки

Сравнение просадок IWM и VDC

Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и VDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-34.24%

-24.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-9.28%

-1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.50%

-11.78%

-15.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

-16.55%

-15.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

-25.31%

-15.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-7.27%

+4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-3.73%

-7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

4.53%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности IWM и VDC

iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что IWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

4.47%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

9.87%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.53%

12.43%

+7.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

13.15%

+9.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.07%

14.65%

+8.42%

Сравнение комиссий IWM и VDC

IWM берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VDC в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWM и VDC

Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности VDC в 2.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.89%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.14%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

IWM and VDC have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (6.52%) compared to VDC (4.47%). In terms of maximum drawdown, IWM dropped -59.05% vs VDC's -34.24%.

On 10-year performance, IWM leads with 10.78% vs 7.63% for VDC. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDC has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWM has performed better with a 10.78% return vs 7.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for IWM.

VDC has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 0.89% for IWM.

IWM is categorized as Small Cap Blend Equities, while VDC is Consumer Staples Equities. IWM tracks Russell 2000 Index, while VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.19% for IWM and 0.09% for VDC.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWM и VDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор