PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLB с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLB с FRDM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - XLB is a Materials fund tracking the Materials Select Sector Index, while FRDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLB returned 5.04%/yr vs 17.60%/yr for FRDM. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLB charges 0.13%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.

Доходность

Сравнение доходности XLB и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLB показывает доходность 10.66%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 33.53%.

XLB

1 день
-1.32%
1 месяц
-3.16%
С начала года
10.66%
6 месяцев
16.01%
1 год
16.06%
3 года*
10.29%
5 лет*
5.04%
10 лет*
9.85%

FRDM

1 день
2.14%
1 месяц
-1.02%
С начала года
33.53%
6 месяцев
40.61%
1 год
79.74%
3 года*
32.52%
5 лет*
17.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLB и FRDM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		10.66%9.94%0.15%12.46%-12.30%27.44%20.46%16.73%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		33.53%61.27%1.70%22.77%-14.45%6.13%16.90%12.33%

Correlation

The correlation between XLB and FRDM is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2019 г.

0.62

The correlation between XLB and FRDM shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLB и FRDM

Секторы
XLB
FRDM

Сырьевые материалы

87.6%
7.4%

Потребительский циклический сектор

12.4%
7.8%

Промышленность

1.5%
8.6%

Коммуникационные услуги

-

3.9%

Потребительский защитный сектор

-

2.2%

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

22.1%

Здравоохранение

-

1.8%

Недвижимость

-

2.5%

Технологии

-

41.1%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Сырьевые материалы

XLB
87.6%
FRDM
7.4%

Потребительский циклический сектор

XLB
12.4%
FRDM
7.8%

Промышленность

XLB
1.5%
FRDM
8.6%

Коммуникационные услуги

XLB

-

FRDM
3.9%

Потребительский защитный сектор

XLB

-

FRDM
2.2%

Энергетика

XLB

-

FRDM
0.1%

Финансовые услуги

XLB

-

FRDM
22.1%

Здравоохранение

XLB

-

FRDM
1.8%

Недвижимость

XLB

-

FRDM
2.5%

Технологии

XLB

-

FRDM
41.1%

Коммунальные услуги

XLB

-

FRDM
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Materials Select Sector SPDR ETF

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с XLB:
XLB с REMXXLB с VAWXLB с XLEXLB с SPYXLB с FMATXLB с XLYXLB с XLK
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с EMDMFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Доходность на риск

XLB vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLB c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLBFRDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
3.08

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
3.57

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.53

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

4.75

-3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.02

18.69

-14.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLB vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLB на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа FRDM равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLB и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLBFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

3.08

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.84

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.79

-0.43

Просадки

Сравнение просадок XLB и FRDM

Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, что больше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и FRDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLBFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.83%

-40.49%

-19.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-16.87%

+4.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

-16.87%

-6.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-29.25%

+4.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-8.86%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-7.10%

-3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

4.28%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности XLB и FRDM

Текущая волатильность для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) составляет 5.32%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 13.53%. Это указывает на то, что XLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLBFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

13.53%

-8.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

23.53%

-10.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

26.09%

-9.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

21.15%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.66%

22.98%

-2.32%

Сравнение комиссий XLB и FRDM

XLB берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии FRDM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLB и FRDM

Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности FRDM в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.64%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.75%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%

Часто задаваемые вопросы

XLB and FRDM have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRDM has higher volatility (13.53%) compared to XLB (5.32%). In terms of maximum drawdown, XLB dropped -59.83% vs FRDM's -40.49%.

On 5-year performance, FRDM leads with 17.60% vs 5.04% for XLB. On fees, XLB is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XLB has been the lower-risk option at 5.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FRDM has performed better with a 17.60% return vs 5.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLB is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.49% for FRDM.

XLB has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.64% for FRDM.

XLB is categorized as Materials, while FRDM is Emerging Markets Diversified. XLB tracks Materials Select Sector Index, while FRDM tracks Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. They also come from different issuers: State Street and Freedom Funds. Their fees differ too: 0.13% for XLB and 0.49% for FRDM.

FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLB и FRDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор