Сравнение XLB с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
XLB и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLB или XLK.
Основные характеристики
| XLB | XLK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.98% | 2.55% |
| Дох-ть за 1 год | 14.71% | 34.01% |
| Дох-ть за 3 года | 3.79% | 13.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.67% | 21.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.56% | 19.96% |
| Коэф-т Шарпа | 0.91 | 1.84 |
| Дневная вол-ть | 14.70% | 17.88% |
| Макс. просадка | -59.83% | -82.05% |
| Current Drawdown | -4.76% | -6.46% |
Корреляция
Корреляция между XLB и XLK составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XLB и XLK
С начала года, XLB показывает доходность 3.98%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 2.55%. За последние 10 лет акции XLB уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 8.56% против 19.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLB и XLK
И XLB, и XLK имеют комиссию равную 0.13%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLB c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLB и XLK
Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности XLK в 0.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.93% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% | 1.97% | 2.08% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.75% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок XLB и XLK
Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLB и XLK
Текущая волатильность для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) составляет 3.79%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что XLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.