PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FENY с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FENY с FRDM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FENY (Fidelity MSCI Energy Index ETF) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - FENY is a Energy Equities fund tracking the MSCI USA IMI Energy 25/50 Index, while FRDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FENY returned 20.27%/yr vs 17.60%/yr for FRDM. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. FENY charges 0.08%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.

Доходность

Сравнение доходности FENY и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FENY показывает доходность 31.30%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 33.53%.

FENY

1 день
1.22%
1 месяц
3.82%
С начала года
31.30%
6 месяцев
29.90%
1 год
44.41%
3 года*
16.98%
5 лет*
20.27%
10 лет*
9.32%

FRDM

1 день
2.14%
1 месяц
-1.02%
С начала года
33.53%
6 месяцев
40.61%
1 год
79.74%
3 года*
32.52%
5 лет*
17.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FENY и FRDM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		31.30%7.27%6.62%-0.04%62.94%55.62%-33.15%1.40%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		33.53%61.27%1.70%22.77%-14.45%6.13%16.90%12.33%

Correlation

The correlation between FENY and FRDM is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2019 г.

0.37

The correlation between FENY and FRDM shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FENY и FRDM

Секторы
FENY
FRDM

Энергетика

99.7%
0.1%

Сырьевые материалы

0.2%
7.4%

Промышленность

0.1%
8.6%

Коммуникационные услуги

-

3.9%

Потребительский циклический сектор

-

7.8%

Потребительский защитный сектор

-

2.2%

Финансовые услуги

-

22.1%

Здравоохранение

-

1.8%

Недвижимость

-

2.5%

Технологии

-

41.1%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Энергетика

FENY
99.7%
FRDM
0.1%

Сырьевые материалы

FENY
0.2%
FRDM
7.4%

Промышленность

FENY
0.1%
FRDM
8.6%

Коммуникационные услуги

FENY

-

FRDM
3.9%

Потребительский циклический сектор

FENY

-

FRDM
7.8%

Потребительский защитный сектор

FENY

-

FRDM
2.2%

Финансовые услуги

FENY

-

FRDM
22.1%

Здравоохранение

FENY

-

FRDM
1.8%

Недвижимость

FENY

-

FRDM
2.5%

Технологии

FENY

-

FRDM
41.1%

Коммунальные услуги

FENY

-

FRDM
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Energy Index ETF

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с FENY:
FENY с XLEFENY с VDEFENY с FSENXFENY с IYEFENY с FNARXFENY с SCHDFENY с IEO
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с EMDMFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Доходность на риск

FENY vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FENY
Ранг доходности на риск FENY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FENY c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FENYFRDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
3.08

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.57

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.53

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

4.75

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.95

18.69

-7.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FENY vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FENY на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRDM равному 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FENY и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FENYFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

3.08

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.84

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.79

-0.59

Просадки

Сравнение просадок FENY и FRDM

Максимальная просадка FENY за все время составила -74.35%, что больше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FENY и FRDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FENYFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.35%

-40.49%

-33.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-16.87%

+5.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.47%

-16.87%

-4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.64%

-29.25%

+2.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.04%

-8.86%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.11%

-7.10%

-16.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

4.28%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FENY и FRDM

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) составляет 6.96%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 13.53%. Это указывает на то, что FENY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FENYFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

13.53%

-6.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.35%

23.53%

-7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.38%

26.09%

-5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.48%

21.15%

+5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.80%

22.98%

+6.82%

Сравнение комиссий FENY и FRDM

FENY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FRDM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FENY и FRDM

Дивидендная доходность FENY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности FRDM в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		2.43%3.18%3.05%3.33%3.33%3.69%4.60%6.43%3.21%2.94%2.29%3.05%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.64%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FENY and FRDM have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRDM has higher volatility (13.53%) compared to FENY (6.96%). In terms of maximum drawdown, FENY dropped -74.35% vs FRDM's -40.49%.

On 5-year performance, FENY leads with 20.27% vs 17.60% for FRDM. On fees, FENY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FENY has been the lower-risk option at 6.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FENY has performed better with a 20.27% return vs 17.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FENY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.49% for FRDM.

FENY has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 1.64% for FRDM.

FENY is categorized as Energy Equities, while FRDM is Emerging Markets Diversified. FENY tracks MSCI USA IMI Energy 25/50 Index, while FRDM tracks Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. They also come from different issuers: Fidelity and Freedom Funds. Their fees differ too: 0.08% for FENY and 0.49% for FRDM.

FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FENY и FRDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор