PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLKR с FENY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLKR с FENY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FLKR (Franklin FTSE South Korea ETF) and FENY (Fidelity MSCI Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - FLKR is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE South Korea RIC Capped Index, while FENY is a Energy Equities fund tracking the MSCI USA IMI Energy 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLKR returned 16.65%/yr vs 20.27%/yr for FENY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. FLKR charges 0.09%/yr vs 0.08%/yr for FENY.

Доходность

Сравнение доходности FLKR и FENY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLKR показывает доходность 86.43%, что значительно выше, чем у FENY с доходностью 31.30%.

FLKR

1 день
6.28%
1 месяц
-2.80%
С начала года
86.43%
6 месяцев
95.63%
1 год
177.77%
3 года*
43.23%
5 лет*
16.65%
10 лет*
—

FENY

1 день
1.22%
1 месяц
3.82%
С начала года
31.30%
6 месяцев
29.90%
1 год
44.41%
3 года*
16.98%
5 лет*
20.27%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLKR и FENY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		86.43%91.91%-18.84%19.16%-27.50%-7.54%42.64%8.88%-21.30%2.84%
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		31.30%7.27%6.62%-0.04%62.94%55.62%-33.15%9.11%-19.99%3.62%

Correlation

The correlation between FLKR and FENY is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.33

Over the past year, the correlation between FLKR and FENY has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FLKR и FENY

Секторы
FLKR
FENY

Технологии

64.3%

-

Промышленность

12.8%
0.1%

Финансовые услуги

7.6%

-

Потребительский циклический сектор

6.0%

-

Сырьевые материалы

2.6%
0.2%

Здравоохранение

2.5%

-

Коммуникационные услуги

1.6%

-

Потребительский защитный сектор

1.5%

-

Энергетика

0.4%
99.7%

Коммунальные услуги

0.3%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

FLKR
64.3%
FENY

-

Промышленность

FLKR
12.8%
FENY
0.1%

Финансовые услуги

FLKR
7.6%
FENY

-

Потребительский циклический сектор

FLKR
6.0%
FENY

-

Сырьевые материалы

FLKR
2.6%
FENY
0.2%

Здравоохранение

FLKR
2.5%
FENY

-

Коммуникационные услуги

FLKR
1.6%
FENY

-

Потребительский защитный сектор

FLKR
1.5%
FENY

-

Энергетика

FLKR
0.4%
FENY
99.7%

Коммунальные услуги

FLKR
0.3%
FENY

-

Недвижимость

FLKR

-

FENY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE South Korea ETF

Fidelity MSCI Energy Index ETF

Часто сравнивают с FLKR:
FLKR с EWYFLKR с SCHDFLKR с FLJPFLKR с VOOFLKR с KORUFLKR с HFXIFLKR с FLTW
Часто сравнивают с FENY:
FENY с XLEFENY с VDEFENY с FSENXFENY с IYEFENY с FNARXFENY с SCHDFENY с IEO

Доходность на риск

FLKR vs. FENY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLKR
Ранг доходности на риск FLKR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLKR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FENY
Ранг доходности на риск FENY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLKR c FENY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLKRFENYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.03
2.19

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
2.81

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.35

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.77

3.79

+3.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.92

10.95

+16.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLKR vs. FENY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLKR на текущий момент составляет 4.03, что выше коэффициента Шарпа FENY равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLKR и FENY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLKRFENYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.03

2.19

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.77

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.20

+0.28

Просадки

Сравнение просадок FLKR и FENY

Максимальная просадка FLKR за все время составила -50.06%, что меньше максимальной просадки FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLKR и FENY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLKRFENYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.06%

-74.35%

+24.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.03%

-11.78%

-11.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

-21.47%

-4.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.51%

-26.64%

-22.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.59%

-7.04%

-7.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.06%

-23.11%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.40%

4.07%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FLKR и FENY

Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) имеет более высокую волатильность в 26.26% по сравнению с Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что FLKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FENY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLKRFENYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.26%

6.96%

+19.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.64%

16.35%

+24.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.43%

20.38%

+24.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.12%

26.48%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.11%

29.80%

-1.69%

Сравнение комиссий FLKR и FENY

FLKR берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии FENY в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLKR и FENY

Дивидендная доходность FLKR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности FENY в 2.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		2.43%3.18%3.05%3.33%3.33%3.69%4.60%6.43%3.21%2.94%2.29%3.05%
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		2.07%3.87%7.08%2.28%3.13%2.12%0.99%2.09%1.86%1.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLKR and FENY have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLKR has higher volatility (26.26%) compared to FENY (6.96%). In terms of maximum drawdown, FLKR dropped -50.06% vs FENY's -74.35%.

On 5-year performance, FENY leads with 20.27% vs 16.65% for FLKR. On fees, FENY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FENY has been the lower-risk option at 6.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FENY has performed better with a 20.27% return vs 16.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FENY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.09% for FLKR.

FENY has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 2.07% for FLKR.

FLKR is categorized as Asia Pacific Equities, while FENY is Energy Equities. FLKR tracks FTSE South Korea RIC Capped Index, while FENY tracks MSCI USA IMI Energy 25/50 Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Fidelity. Their fees differ too: 0.09% for FLKR and 0.08% for FENY.

FLKR currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLKR и FENY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор